PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSC с TRTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSC с TRTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both Tactical Allocation funds. TDSC is actively managed, while TRTY is passively managed. Over the past 5 years, TDSC returned 3.28%/yr vs 5.91%/yr for TRTY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDSC charges 0.69%/yr vs 0.44%/yr for TRTY.

Доходность

Сравнение доходности TDSC и TRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDSC показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у TRTY с доходностью 10.10%.

TDSC

1 день
-0.14%
1 месяц
3.77%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.93%
1 год
19.88%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—

TRTY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.96%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.29%
1 год
23.79%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSC и TRTY

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		11.42%6.56%7.10%7.63%-19.67%14.81%-0.11%
TRTY
Cambria Trinity ETF		10.10%16.35%3.89%3.97%-3.30%15.73%8.02%

Correlation

The correlation between TDSC and TRTY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.60

The correlation between TDSC and TRTY shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TDSC и TRTY

Секторы
TDSC
TRTY

Технологии

28.5%
7.7%

Здравоохранение

19.9%
2.6%

Энергетика

17.6%
18.2%

Коммунальные услуги

15.0%
6.9%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.9%

Потребительский циклический сектор

4.3%
7.9%

Финансовые услуги

3.9%
15.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.8%

Промышленность

2.0%
13.4%

Сырьевые материалы

0.7%
11.1%

Недвижимость

0.1%
8.7%

Технологии

TDSC
28.5%
TRTY
7.7%

Здравоохранение

TDSC
19.9%
TRTY
2.6%

Энергетика

TDSC
17.6%
TRTY
18.2%

Коммунальные услуги

TDSC
15.0%
TRTY
6.9%

Коммуникационные услуги

TDSC
4.7%
TRTY
3.9%

Потребительский циклический сектор

TDSC
4.3%
TRTY
7.9%

Финансовые услуги

TDSC
3.9%
TRTY
15.8%

Потребительский защитный сектор

TDSC
3.4%
TRTY
3.8%

Промышленность

TDSC
2.0%
TRTY
13.4%

Сырьевые материалы

TDSC
0.7%
TRTY
11.1%

Недвижимость

TDSC
0.1%
TRTY
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 10 ETF

Cambria Trinity ETF

Часто сравнивают с TDSC:
TDSC с SPYTDSC с ALLWTDSC с ONEVTDSC с ARPTDSC с TBFGTDSC с CEFZTDSC с EMQQ
Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с ACIOTRTY с SPYTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с AVGV

Доходность на риск

TDSC vs. TRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSC c TRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSCTRTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.50

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.17

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

4.35

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

17.99

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSC vs. TRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSC на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRTY равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSC и TRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSCTRTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.50

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.56

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.61

-0.20

Просадки

Сравнение просадок TDSC и TRTY

Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, примерно равная максимальной просадке TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и TRTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSCTRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-22.35%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-5.49%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-9.25%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

-13.72%

-7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.62%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-4.17%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.33%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSC и TRTY

Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 2.06%, в то время как у Cambria Trinity ETF (TRTY) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSCTRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.35%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

8.25%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

9.54%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

10.62%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

10.41%

-0.19%

Сравнение комиссий TDSC и TRTY

TDSC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSC и TRTY

Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности TRTY в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		2.01%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%0.00%0.00%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.01%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%

Часто задаваемые вопросы

TDSC and TRTY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRTY has higher volatility (2.35%) compared to TDSC (2.06%). In terms of maximum drawdown, TDSC dropped -21.51% vs TRTY's -22.35%.

On 5-year performance, TRTY leads with 5.91% vs 3.28% for TDSC. On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TDSC has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TRTY has performed better with a 5.91% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.69% for TDSC.

TRTY has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.01% for TDSC.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Cambria. Their fees differ too: 0.69% for TDSC and 0.44% for TRTY.

TRTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSC и TRTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор