Сравнение TDSC с AMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM).
TDSC и AMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSC и AMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSC и AMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.26% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -19.67% | 14.81% | -0.11% |
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | -0.91% | 7.69% | 35.79% | 27.06% | -26.29% | 13.08% | 16.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у AMOM с доходностью -0.91%.
TDSC
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
AMOM
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSC и AMOM
TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии AMOM в 0.75%.
Доходность на риск
TDSC vs. AMOM — Ранг доходности на риск
TDSC
AMOM
Сравнение TDSC c AMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | AMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.05 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.54 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.13 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 7.20 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | AMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.05 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.33 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.59 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между TDSC и AMOM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и AMOM
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности AMOM в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.16% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% | 0.00% |
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.47% | 0.72% | 0.74% | 24.31% | 5.51% |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и AMOM
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки AMOM в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и AMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSC | AMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -39.68% | +18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -13.10% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -39.68% | +18.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -7.58% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -11.05% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.87% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и AMOM
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 3.50%, в то время как у QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSC | AMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 8.91% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 17.66% | -10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 25.27% | -12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 23.52% | -13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 24.98% | -14.69% |