PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TDSC с AMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDSC и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDSC и AMOM


2026 (YTD)202520242023202220212020
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF
3.26%6.56%7.10%7.63%-19.67%14.81%-0.11%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
-0.91%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%16.82%

Доходность по периодам

С начала года, TDSC показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у AMOM с доходностью -0.91%.


TDSC

1 день
0.16%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.26%
6 месяцев
4.32%
1 год
6.74%
3 года*
8.32%
5 лет*
2.55%
10 лет*

AMOM

1 день
2.17%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.05%
1 год
26.38%
3 года*
19.41%
5 лет*
7.77%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cabana Target Drawdown 10 ETF

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Сравнение комиссий TDSC и AMOM

TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии AMOM в 0.75%.


Доходность на риск

TDSC vs. AMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 2525
Ранг коэф-та Мартина

AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSC c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDSCAMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.05

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.54

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

2.13

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

7.20

-5.05

TDSC vs. AMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSC на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа AMOM равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSC и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TDSCAMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.05

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.33

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.59

-0.32

Корреляция

Корреляция между TDSC и AMOM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSC и AMOM

Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности AMOM в 0.09%


TTM2025202420232022202120202019
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF
2.16%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%0.00%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.09%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%

Просадки

Сравнение просадок TDSC и AMOM

Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки AMOM в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и AMOM.


Загрузка...

Показатели просадок


TDSCAMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-39.68%

+18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-13.10%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

-39.68%

+18.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-7.58%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-11.05%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.87%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSC и AMOM

Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 3.50%, в то время как у QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TDSCAMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

8.91%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

17.66%

-10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

25.27%

-12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.31%

23.52%

-13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

24.98%

-14.69%