PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSC с TDSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSC с TDSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) and TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) are both Tactical Allocation funds from Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past 5 years, TDSC returned 3.28%/yr vs 2.16%/yr for TDSB. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.69% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TDSC и TDSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDSC показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у TDSB с доходностью 4.54%.

TDSC

1 день
-0.14%
1 месяц
3.77%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.93%
1 год
19.88%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—

TDSB

1 день
-0.16%
1 месяц
0.64%
С начала года
4.54%
6 месяцев
4.50%
1 год
14.83%
3 года*
8.77%
5 лет*
2.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSC и TDSB

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		11.42%6.56%7.10%7.63%-19.67%14.81%-0.11%
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		4.54%12.95%3.56%4.71%-16.83%8.44%-1.17%

Correlation

The correlation between TDSC and TDSB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.81

The correlation between TDSC and TDSB shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TDSC и TDSB

Секторы
TDSC
TDSB

Технологии

28.5%
19.6%

Здравоохранение

19.9%
32.8%

Энергетика

17.6%
0.2%

Коммунальные услуги

15.0%
33.1%

Коммуникационные услуги

4.7%
5.6%

Потребительский циклический сектор

4.3%
4.4%

Финансовые услуги

3.9%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.7%

Промышленность

2.0%
1.0%

Сырьевые материалы

0.7%
0.4%

Недвижимость

0.1%
0.0%

Технологии

TDSC
28.5%
TDSB
19.6%

Здравоохранение

TDSC
19.9%
TDSB
32.8%

Энергетика

TDSC
17.6%
TDSB
0.2%

Коммунальные услуги

TDSC
15.0%
TDSB
33.1%

Коммуникационные услуги

TDSC
4.7%
TDSB
5.6%

Потребительский циклический сектор

TDSC
4.3%
TDSB
4.4%

Финансовые услуги

TDSC
3.9%
TDSB
0.1%

Потребительский защитный сектор

TDSC
3.4%
TDSB
2.7%

Промышленность

TDSC
2.0%
TDSB
1.0%

Сырьевые материалы

TDSC
0.7%
TDSB
0.4%

Недвижимость

TDSC
0.1%
TDSB
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 10 ETF

Cabana Target Drawdown 7 ETF

Часто сравнивают с TDSC:
TDSC с SPYTDSC с ALLWTDSC с ONEVTDSC с ARPTDSC с TBFGTDSC с CEFZTDSC с EMQQ
Часто сравнивают с TDSB:
TDSB с ARPTDSB с MOODTDSB с TRTYTDSB с DALITDSB с ESBGTDSB с ALLWTDSB с CORO

Доходность на риск

TDSC vs. TDSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TDSB
Ранг доходности на риск TDSB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSC c TDSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSCTDSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.49

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.43

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.21

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

12.74

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSC vs. TDSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSC на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDSB равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSC и TDSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSCTDSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.49

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.30

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.31

+0.09

Просадки

Сравнение просадок TDSC и TDSB

Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки TDSB в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и TDSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSCTDSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-19.56%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-4.64%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-6.84%

-7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

-19.56%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.90%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-9.12%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.17%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSC и TDSB

Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что TDSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSCTDSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.64%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

5.01%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

5.98%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

7.32%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

7.53%

+2.69%

Сравнение комиссий TDSC и TDSB

И TDSC, и TDSB имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSC и TDSB

Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности TDSB в 2.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		2.13%1.93%3.50%2.77%1.81%1.75%0.46%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		2.01%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

TDSC and TDSB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDSC has higher volatility (2.06%) compared to TDSB (1.64%). In terms of maximum drawdown, TDSC dropped -21.51% vs TDSB's -19.56%.

On 5-year performance, TDSC leads with 3.28% vs 2.16% for TDSB. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, TDSB has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDSC has performed better with a 3.28% return vs 2.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDSC and TDSB have the same expense ratio: 0.69% per year.

TDSB has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 2.01% for TDSC.

TDSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSC и TDSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор