Сравнение TDSC с ASGM
TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) and ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, TDSC returned 17.75% vs 32.42% for ASGM. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TDSC charges 0.69%/yr vs 0.86%/yr for ASGM.
Доходность
Сравнение доходности TDSC и ASGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у ASGM с доходностью 18.69%.
TDSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 7.90%
- С начала года
- 11.65%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.99%
ASGM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 12.75%
- С начала года
- 18.69%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.20K | $13.41K | $25.18K | |
| $151.30K | $435.74K | $294.50K |
Сравнение доходности по годам TDSC и ASGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 11.65% | 5.65% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 18.69% | 11.08% |
Correlation
The correlation between TDSC and ASGM is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between TDSC and ASGM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDSC vs. ASGM — Ранг доходности на риск
TDSC
ASGM
Сравнение TDSC c ASGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDSC | ASGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 4.42 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 12.25 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDSC и ASGM
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки ASGM в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и ASGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDSC | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -7.37% | -14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -7.37% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -3.64% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -1.80% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.65% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и ASGM
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 2.53%, в то время как у Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDSC | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 3.90% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 13.32% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.37% | 16.71% | -7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 16.71% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.24% | 16.71% | -6.47% |
Сравнение комиссий TDSC и ASGM
TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ASGM в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и ASGM
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности ASGM в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.81% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 1.59% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
TDSC and ASGM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASGM has higher volatility (3.90%) compared to TDSC (2.53%). In terms of maximum drawdown, TDSC dropped -21.51% vs ASGM's -7.37%.
On 1-year performance, ASGM leads with 32.42% vs 17.75% for TDSC. On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSC has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASGM has performed better with a 32.42% return vs 17.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
ASGM has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 1.59% for TDSC.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Virtus. Their fees differ too: 0.69% for TDSC and 0.86% for ASGM.
ASGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDSC и ASGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор