PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSC с GMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSC с GMMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) and GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) are both Tactical Allocation funds. TDSC is actively managed, while GMMA is passively managed. Over the past year, TDSC returned 20.28% vs 11.11% for GMMA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDSC charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for GMMA.

Доходность

Сравнение доходности TDSC и GMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDSC показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у GMMA с доходностью 3.89%.

TDSC

1 день
0.29%
1 месяц
3.33%
С начала года
11.75%
6 месяцев
11.43%
1 год
20.28%
3 года*
11.16%
5 лет*
3.34%
10 лет*
—

GMMA

1 день
0.28%
1 месяц
3.22%
С начала года
3.89%
6 месяцев
4.03%
1 год
11.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSC и GMMA

2026 (YTD)20252024
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		11.75%6.56%-1.16%
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.89%8.95%0.49%

Correlation

The correlation between TDSC and GMMA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.62

The correlation between TDSC and GMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDSC и GMMA

Секторы
TDSC
GMMA

Технологии

28.5%
35.6%

Здравоохранение

19.9%
8.5%

Энергетика

17.6%
3.5%

Коммунальные услуги

15.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

4.7%
11.2%

Потребительский циклический сектор

4.3%
10.1%

Финансовые услуги

3.9%
11.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.9%

Промышленность

2.0%
8.3%

Сырьевые материалы

0.7%
1.8%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

TDSC
28.5%
GMMA
35.6%

Здравоохранение

TDSC
19.9%
GMMA
8.5%

Энергетика

TDSC
17.6%
GMMA
3.5%

Коммунальные услуги

TDSC
15.0%
GMMA
2.4%

Коммуникационные услуги

TDSC
4.7%
GMMA
11.2%

Потребительский циклический сектор

TDSC
4.3%
GMMA
10.1%

Финансовые услуги

TDSC
3.9%
GMMA
11.8%

Потребительский защитный сектор

TDSC
3.4%
GMMA
4.9%

Промышленность

TDSC
2.0%
GMMA
8.3%

Сырьевые материалы

TDSC
0.7%
GMMA
1.8%

Недвижимость

TDSC
0.1%
GMMA
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 10 ETF

GammaRoad Market Navigation ETF

Часто сравнивают с TDSC:
TDSC с SPYTDSC с ALLWTDSC с ONEVTDSC с ARPTDSC с TBFGTDSC с CEFZTDSC с EMQQ
Часто сравнивают с GMMA:
GMMA с ELMGMMA с DBOGMMA с GDTGMMA с LEXIGMMA с TACKGMMA с XRLXGMMA с ALLW

Доходность на риск

TDSC vs. GMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GMMA
Ранг доходности на риск GMMA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMMA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMMA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMMA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMMA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSC c GMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSCGMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.10

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.99

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

3.29

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.80

11.46

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSC vs. GMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSC на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMMA равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSC и GMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSCGMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.10

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.11

-0.70

Просадки

Сравнение просадок TDSC и GMMA

Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки GMMA в -5.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и GMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSCGMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-5.21%

-16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-3.39%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-1.23%

-8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.97%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSC и GMMA

Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что TDSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSCGMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.85%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

4.09%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

5.32%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

7.10%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

7.10%

+3.12%

Сравнение комиссий TDSC и GMMA

TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии GMMA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSC и GMMA

Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности GMMA в 3.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.64%3.00%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		2.00%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

TDSC and GMMA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDSC has higher volatility (1.99%) compared to GMMA (1.85%). In terms of maximum drawdown, TDSC dropped -21.51% vs GMMA's -5.21%.

On 1-year performance, TDSC leads with 20.28% vs 11.11% for GMMA. On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, GMMA has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDSC has performed better with a 20.28% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for GMMA.

GMMA has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.00% for TDSC.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and GammaRoad Capital Partners. Their fees differ too: 0.69% for TDSC and 0.75% for GMMA.

TDSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSC и GMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор