Сравнение TDSC с GDMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).
TDSC и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSC и GDMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSC и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.10% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -19.67% | 14.81% | -0.11% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.56% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 7.25% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.56%.
TDSC
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- —
GDMA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSC и GDMA
TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.
Доходность на риск
TDSC vs. GDMA — Ранг доходности на риск
TDSC
GDMA
Сравнение TDSC c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 2.52 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 3.29 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.48 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 4.72 | -4.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 14.01 | -11.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 2.52 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.82 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.85 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между TDSC и GDMA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и GDMA
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности GDMA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.17% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% | 0.00% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и GDMA
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и GDMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSC | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -16.66% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -6.44% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -12.74% | -8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -6.06% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -3.78% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.17% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и GDMA
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 3.72%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSC | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.01% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 9.88% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 12.12% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.32% | 9.44% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 10.82% | -0.53% |