PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TDSC с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDSC и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDSC и FTGC


2026 (YTD)202520242023202220212020
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF
3.26%6.56%7.10%7.63%-19.67%14.81%-0.11%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
24.45%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%11.28%

Доходность по периодам

С начала года, TDSC показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 24.45%.


TDSC

1 день
0.16%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.26%
6 месяцев
4.32%
1 год
6.74%
3 года*
8.32%
5 лет*
2.55%
10 лет*

FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cabana Target Drawdown 10 ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Сравнение комиссий TDSC и FTGC

TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.


Доходность на риск

TDSC vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 2525
Ранг коэф-та Мартина

FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSC c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDSCFTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.95

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.56

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

3.18

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

10.15

-8.00

TDSC vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSC на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSC и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TDSCFTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.95

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.98

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.23

+0.05

Корреляция

Корреляция между TDSC и FTGC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSC и FTGC

Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности FTGC в 15.41%


TTM202520242023202220212020201920182017
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF
2.16%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%0.00%0.00%0.00%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%

Просадки

Сравнение просадок TDSC и FTGC

Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и FTGC.


Загрузка...

Показатели просадок


TDSCFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-59.47%

+37.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-10.36%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

-22.64%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-0.77%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-27.78%

+18.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.25%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSC и FTGC

Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 3.50%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TDSCFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

6.70%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

12.89%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

16.73%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.31%

15.95%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

14.69%

-4.40%