Сравнение TDSC с FTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC).
TDSC и FTGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSC и FTGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSC и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.26% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -19.67% | 14.81% | -0.11% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 24.45% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 11.28% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 24.45%.
TDSC
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
FTGC
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 29.10%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 8.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSC и FTGC
TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Доходность на риск
TDSC vs. FTGC — Ранг доходности на риск
TDSC
FTGC
Сравнение TDSC c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.95 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.56 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.35 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 3.18 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 10.15 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.95 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.98 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.23 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TDSC и FTGC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и FTGC
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности FTGC в 15.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.16% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.41% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и FTGC
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и FTGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSC | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -59.47% | +37.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -10.36% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -22.64% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -0.77% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -27.78% | +18.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.25% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и FTGC
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 3.50%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSC | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 6.70% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 12.89% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 16.73% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 15.95% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 14.69% | -4.40% |