Сравнение TDSC с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
TDSC и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSC и DBMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSC и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.26% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -19.67% | 14.81% | -0.11% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 8.09% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.
TDSC
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSC и DBMF
TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Доходность на риск
TDSC vs. DBMF — Ранг доходности на риск
TDSC
DBMF
Сравнение TDSC c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.19 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.98 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.46 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 4.35 | -3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 18.69 | -16.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.19 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.69 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.74 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между TDSC и DBMF составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и DBMF
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности DBMF в 5.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.16% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% | 0.00% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.29% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и DBMF
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и DBMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSC | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -20.39% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -6.10% | -6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -20.39% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -3.63% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -6.70% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 1.42% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и DBMF
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 3.50%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSC | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 4.20% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 11.10% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 12.09% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 12.66% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 12.48% | -2.19% |