PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSC с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSC с CEFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - TDSC is a Tactical Allocation fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past 5 years, TDSC returned 3.28%/yr vs 13.85%/yr for CEFS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. TDSC charges 0.69%/yr vs 1.29%/yr for CEFS.

Доходность

Сравнение доходности TDSC и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDSC показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 13.75%.

TDSC

1 день
-0.14%
1 месяц
3.77%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.93%
1 год
19.88%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—

CEFS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.64%
1 год
25.00%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSC и CEFS

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		11.42%6.56%7.10%7.63%-19.67%14.81%-0.11%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		13.75%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%6.54%

Correlation

The correlation between TDSC and CEFS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.46

The correlation between TDSC and CEFS shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.57 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TDSC и CEFS

Секторы
TDSC
CEFS

Технологии

28.5%
12.4%

Здравоохранение

19.9%
4.6%

Энергетика

17.6%
11.2%

Коммунальные услуги

15.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

4.7%
4.1%

Потребительский циклический сектор

4.3%
3.3%

Финансовые услуги

3.9%
48.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
1.8%

Промышленность

2.0%
6.7%

Сырьевые материалы

0.7%
1.6%

Недвижимость

0.1%
1.2%

Технологии

TDSC
28.5%
CEFS
12.4%

Здравоохранение

TDSC
19.9%
CEFS
4.6%

Энергетика

TDSC
17.6%
CEFS
11.2%

Коммунальные услуги

TDSC
15.0%
CEFS
4.2%

Коммуникационные услуги

TDSC
4.7%
CEFS
4.1%

Потребительский циклический сектор

TDSC
4.3%
CEFS
3.3%

Финансовые услуги

TDSC
3.9%
CEFS
48.9%

Потребительский защитный сектор

TDSC
3.4%
CEFS
1.8%

Промышленность

TDSC
2.0%
CEFS
6.7%

Сырьевые материалы

TDSC
0.7%
CEFS
1.6%

Недвижимость

TDSC
0.1%
CEFS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 10 ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с TDSC:
TDSC с SPYTDSC с ALLWTDSC с ONEVTDSC с ARPTDSC с TBFGTDSC с CEFZTDSC с EMQQ
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL

Доходность на риск

TDSC vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSC c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSCCEFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.53

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.71

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

4.43

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

17.26

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSC vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSC на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFS равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSC и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSCCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.53

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.06

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.79

-0.39

Просадки

Сравнение просадок TDSC и CEFS

Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и CEFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSCCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-38.99%

+17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-5.67%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-13.37%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

-16.85%

-4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.51%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-3.67%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.45%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSC и CEFS

Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 2.06%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSCCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

3.37%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

8.56%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

9.95%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

13.08%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

15.33%

-5.11%

Сравнение комиссий TDSC и CEFS

TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CEFS в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSC и CEFS

Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности CEFS в 7.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.10%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		2.01%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDSC and CEFS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEFS has higher volatility (3.37%) compared to TDSC (2.06%). In terms of maximum drawdown, TDSC dropped -21.51% vs CEFS's -38.99%.

On 5-year performance, CEFS leads with 13.85% vs 3.28% for TDSC. On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSC has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CEFS has performed better with a 13.85% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.29% for CEFS.

CEFS has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 2.01% for TDSC.

TDSC is categorized as Tactical Allocation, while CEFS is Event Driven. Their fees differ too: 0.69% for TDSC and 1.29% for CEFS.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSC и CEFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор