Сравнение TDSC с CEFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).
TDSC и CEFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSC и CEFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSC и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.10% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -19.67% | 14.81% | -0.11% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | -0.33% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 17.86% | 6.54% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у CEFS с доходностью -0.33%.
TDSC
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- —
CEFS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSC и CEFS
TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.
Доходность на риск
TDSC vs. CEFS — Ранг доходности на риск
TDSC
CEFS
Сравнение TDSC c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.11 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.54 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.43 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 6.94 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.11 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.90 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.70 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между TDSC и CEFS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и CEFS
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности CEFS в 8.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.17% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 8.01% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и CEFS
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и CEFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSC | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -38.99% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -9.80% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -16.85% | -4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -3.75% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -3.73% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.02% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и CEFS
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 3.72%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSC | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.75% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 7.46% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 13.15% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.32% | 12.99% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 15.38% | -5.09% |