Сравнение TDSB с THRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO).
TDSB и THRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSB - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSB и THRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSB и THRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.64% | 12.95% | 3.56% | 4.71% | -16.83% | 2.10% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | -4.91% | 15.04% | 32.03% | 24.40% | -17.85% | 2.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSB показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у THRO с доходностью -4.91%.
TDSB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
THRO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSB и THRO
TDSB берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии THRO в 0.60%.
Доходность на риск
TDSB vs. THRO — Ранг доходности на риск
TDSB
THRO
Сравнение TDSB c THRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSB | THRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.82 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.31 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.45 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 5.71 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSB | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.82 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.53 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между TDSB и THRO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSB и THRO
Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности THRO в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.17% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.19% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDSB и THRO
Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки THRO в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и THRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSB | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -26.54% | +6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -10.97% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -6.94% | +4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -6.92% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.78% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSB и THRO
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 2.63%, в то время как у iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSB | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 5.79% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 10.40% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 18.27% | -10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 18.89% | -11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 18.89% | -11.31% |