Сравнение TDSB с ONOF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF).
TDSB и ONOF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSB - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. ONOF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSB и ONOF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSB и ONOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.64% | 12.95% | 3.56% | 4.71% | -16.83% | 8.42% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | -3.65% | 8.90% | 19.45% | 11.57% | -11.89% | 25.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSB показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у ONOF с доходностью -3.65%.
TDSB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
ONOF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSB и ONOF
TDSB берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ONOF в 0.39%.
Доходность на риск
TDSB vs. ONOF — Ранг доходности на риск
TDSB
ONOF
Сравнение TDSB c ONOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSB | ONOF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.76 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.20 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.11 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 4.73 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSB | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.76 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.57 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.60 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между TDSB и ONOF составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSB и ONOF
Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности ONOF в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.17% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.43% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDSB и ONOF
Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки ONOF в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и ONOF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSB | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -26.21% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -12.17% | +6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | -26.21% | +6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -5.41% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -6.31% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.85% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSB и ONOF
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 2.63%, в то время как у Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSB | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 3.65% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 8.96% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 17.32% | -9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 14.35% | -6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 14.45% | -6.87% |