Сравнение ONOF с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
ONOF и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONOF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ONOF и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONOF и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | -3.68% | 8.90% | 19.45% | 11.57% | -11.89% | 25.18% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 19.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ONOF показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
ONOF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONOF и DIVO
ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
ONOF vs. DIVO — Ранг доходности на риск
ONOF
DIVO
Сравнение ONOF c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONOF | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.36 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.99 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.92 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 9.07 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONOF | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.36 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.93 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между ONOF и DIVO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONOF и DIVO
Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.43% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок ONOF и DIVO
Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONOF | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -30.04% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -9.21% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -13.72% | -12.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -3.96% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -2.62% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 1.95% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONOF и DIVO
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеют волатильность 3.73% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONOF | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 3.58% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 7.01% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 13.13% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 11.93% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 14.93% | -0.48% |