- ISIN
- US37954Y1947
- CUSIP
- 37954Y194
- Эмитент
- Global X
- Дата выпуска
- 12 янв. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Tactical Allocation
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Активы под управлением
- $140M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) прибавил 6.8% с начала года. Текущая цена акции ONOF — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ONOF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,509.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) показал доход в 6.82% с начала года и 17.11% за последние 12 месяцев.
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 5.37%
- С начала года
- 6.82%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ONOF по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ONOF закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.09% | -0.93% | -3.82% | 5.98% | 5.38% | -0.92% | 0.22% | 6.82% | |||||
| 2025 | 3.13% | -1.84% | -8.67% | -4.87% | 6.21% | 5.40% | 2.11% | 1.91% | 3.81% | 2.42% | -0.02% | -0.01% | 8.90% |
| 2024 | 1.84% | 5.35% | 3.07% | -3.97% | 4.48% | 3.93% | 0.86% | -2.14% | 2.14% | -0.68% | 6.13% | -2.50% | 19.45% |
| 2023 | 3.21% | -2.05% | -0.05% | 1.34% | 0.87% | 6.55% | 3.34% | -1.60% | -4.81% | -2.11% | 2.44% | 4.44% | 11.57% |
| 2022 | -9.59% | -7.13% | 0.79% | -2.89% | 2.64% | -10.76% | 8.08% | 1.87% | -0.94% | 2.91% | 7.90% | -3.36% | -11.89% |
| 2021 | -2.20% | 2.05% | 3.79% | 5.14% | 0.54% | 2.93% | 2.32% | 3.05% | -4.53% | 6.69% | -1.03% | 4.62% | 25.33% |
Метрики бенчмарка
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF has an annualized alpha of 0.92%, beta of 0.71, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 13, 2021.
- This ETF participated in 93.06% of S&P 500 Index downside but only 83.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.92%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 83.05%
- Участие в снижении
- 93.06%
Комиссия
Комиссия ONOF составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ONOF имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONOF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.24 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 9.71 | -1.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.52 | $0.33 | $0.40 | $0.52 | $0.22 |
Дивидендный доход | 1.23% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.52 |
| 2021 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF показал максимальную просадку в 26.21%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 403 торговые сессии.
Текущая просадка Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF составляет 1.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-26.21%июнь 2022 г. | 5mo 18d | 1y 7mo | 2y 26dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.67%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 5mo 10d | 6mo 27dфевр. 2025 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.87%сент. 2024 г. | 1mo 21d | 2mo 1d | 3mo 22dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-6.86%март 2026 г. | 2mo 6d | 1mo 11d | 3mo 17dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-5.42%апр. 2024 г. | 18d | 25d | 1mo 13dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| ONOF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -56.78% | +30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -9.10% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | -18.90% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -25.43% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -10.70% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.09% | +0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ONOF
Добавьте Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ONOF