Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) показал доход в -3.68% с начала года и 13.45% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 13 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ONOF закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.0%.

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF: годовая альфа составляет 1.02%, бета — 0.71, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 14.01.2021.

• Этот ETF участвовал в 93.08% снижения S&P 500 Index, но только в 84.72% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Комиссия ONOF составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ONOF имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF показал максимальную просадку в 26.21%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 403 торговые сессии.

Текущая просадка Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF составляет 5.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.