Сравнение ONOF с PTLC
ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) and PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) are both Tactical Allocation funds - ONOF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index while PTLC tracks the Pacer Trendpilot US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONOF returned 8.62%/yr vs 10.18%/yr for PTLC. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. ONOF charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for PTLC.
Доходность
Сравнение доходности ONOF и PTLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONOF показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью 8.01%.
ONOF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.68%
PTLC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 7.33%
- С начала года
- 8.01%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 11.07%
- Всё время*
- 9.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $466.13K | $371.14K | $524.93K | |
| $5.45M | $5.57M | $5.96M |
Сравнение доходности по годам ONOF и PTLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 9.71% | 8.90% | 19.45% | 11.57% | -11.89% | 25.33% |
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 8.01% | 5.10% | 24.31% | 16.78% | -8.62% | 26.21% |
Correlation
The correlation between ONOF and PTLC is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between ONOF and PTLC shifts across timeframes, from 0.83 (5 years) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONOF vs. PTLC — Ранг доходности на риск
ONOF
PTLC
Сравнение ONOF c PTLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONOF | PTLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.03 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 7.52 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONOF и PTLC
Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, примерно равная максимальной просадке PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и PTLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONOF | PTLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -26.63% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -8.77% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | -15.17% | -6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -15.17% | -11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.15% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -5.58% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.36% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONOF и PTLC
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) имеют волатильность 4.11% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONOF | PTLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 3.98% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 9.54% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 12.25% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 11.92% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.36% | 13.19% | +1.17% |
Сравнение комиссий ONOF и PTLC
ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PTLC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONOF и PTLC
Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности PTLC в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.20% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 0.98% | 1.06% | 0.67% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, ONOF and PTLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ONOF has higher volatility (4.11%) compared to PTLC (3.98%). In terms of maximum drawdown, ONOF dropped -26.21% vs PTLC's -26.63%.
On 5-year performance, PTLC leads with 10.18% vs 8.62% for ONOF. On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PTLC has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PTLC has performed better with a 10.18% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for PTLC.
ONOF has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.98% for PTLC.
ONOF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index, while PTLC tracks Pacer Trendpilot US Large Cap Index. They also come from different issuers: Global X and Pacer. Their fees differ too: 0.39% for ONOF and 0.60% for PTLC.
ONOF currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONOF и PTLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор