PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONOF с PTLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONOF с PTLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) and PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - ONOF is a Tactical Allocation fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index, while PTLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONOF returned 9.34%/yr vs 10.72%/yr for PTLC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ONOF charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for PTLC.

Доходность

Сравнение доходности ONOF и PTLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONOF показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью 5.53%.

ONOF

1 день
-0.68%
1 месяц
5.26%
С начала года
7.32%
6 месяцев
7.29%
1 год
23.60%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

PTLC

1 день
-0.74%
1 месяц
4.98%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.49%
1 год
21.41%
3 года*
14.93%
5 лет*
10.72%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONOF и PTLC

2026 (YTD)20252024202320222021
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		7.32%8.90%19.45%11.57%-11.89%25.18%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		5.53%5.10%24.31%16.78%-8.62%25.98%

Correlation

The correlation between ONOF and PTLC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г.

0.84

The correlation between ONOF and PTLC shifts across timeframes, from 0.82 (5 years) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONOF и PTLC

Секторы
ONOF
PTLC

Технологии

35.6%
35.6%

Коммуникационные услуги

11.6%
11.2%

Финансовые услуги

11.5%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.6%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Технологии

ONOF
35.6%
PTLC
35.6%

Коммуникационные услуги

ONOF
11.6%
PTLC
11.2%

Финансовые услуги

ONOF
11.5%
PTLC
11.8%

Потребительский циклический сектор

ONOF
10.1%
PTLC
10.1%

Здравоохранение

ONOF
8.6%
PTLC
8.5%

Промышленность

ONOF
8.3%
PTLC
8.3%

Потребительский защитный сектор

ONOF
4.8%
PTLC
4.9%

Энергетика

ONOF
3.6%
PTLC
3.5%

Коммунальные услуги

ONOF
2.3%
PTLC
2.3%

Сырьевые материалы

ONOF
1.8%
PTLC
1.8%

Недвижимость

ONOF
1.8%
PTLC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Часто сравнивают с ONOF:
ONOF с BDGSONOF с MTUMONOF с DIVOONOF с XRLXONOF с DALIONOF с GDTONOF с SPY
Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с PGEOXPTLC с SCHX

Доходность на риск

ONOF vs. PTLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONOF
Ранг доходности на риск ONOF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONOF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONOF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONOF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONOF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONOF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONOF c PTLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONOFPTLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.91

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.55

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.45

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

9.71

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONOF vs. PTLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONOF на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTLC равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONOF и PTLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONOFPTLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.91

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.92

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.70

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ONOF и PTLC

Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, примерно равная максимальной просадке PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и PTLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONOFPTLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-26.63%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-8.77%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-15.17%

-6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-15.17%

-11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.74%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-5.64%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.21%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ONOF и PTLC

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что ONOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONOFPTLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.88%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

8.15%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

11.27%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

11.73%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

13.17%

+1.16%

Сравнение комиссий ONOF и PTLC

ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PTLC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONOF и PTLC

Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности PTLC в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		1.29%1.38%0.93%1.37%1.92%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.01%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ONOF and PTLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ONOF has higher volatility (3.03%) compared to PTLC (2.88%). In terms of maximum drawdown, ONOF dropped -26.21% vs PTLC's -26.63%.

On 5-year performance, PTLC leads with 10.72% vs 9.34% for ONOF. On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PTLC has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTLC has performed better with a 10.72% return vs 9.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for PTLC.

ONOF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 1.01% for PTLC.

ONOF is categorized as Tactical Allocation, while PTLC is Large Cap Blend Equities. ONOF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index, while PTLC tracks Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. They also come from different issuers: Global X and Pacer. Their fees differ too: 0.39% for ONOF and 0.60% for PTLC.

ONOF currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONOF и PTLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор