Сравнение ONOF с GDT
ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) and GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) are both Tactical Allocation funds. ONOF is passively managed, while GDT is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ONOF charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for GDT.
Доходность
Сравнение доходности ONOF и GDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ONOF
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONOF и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 4.45% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -14.30% |
Correlation
The correlation between ONOF and GDT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONOF vs. GDT — Ранг доходности на риск
ONOF
GDT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ONOF c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONOF | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONOF и GDT
Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки GDT в -22.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и GDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONOF | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -22.61% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -22.49% | +19.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -11.03% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONOF и GDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONOF | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 32.99% | -21.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 32.99% | -18.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 32.99% | -18.60% |
Сравнение комиссий ONOF и GDT
ONOF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONOF и GDT
Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности GDT в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.32% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
ONOF and GDT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for ONOF.
GDT has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.32% for ONOF.
They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for ONOF and 0.30% for GDT.
Подберите оптимальное распределение для ONOF и GDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор