Сравнение ONOF с DALI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI).
ONOF и DALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONOF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. DALI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright DALI 1 Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ONOF и DALI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONOF и DALI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | -3.65% | 8.90% | 19.45% | 11.57% | -11.89% | 25.18% |
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | -1.83% | 11.89% | 19.93% | -8.48% | -8.10% | 16.64% |
Доходность по периодам
С начала года, ONOF показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у DALI с доходностью -1.83%.
ONOF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
DALI
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONOF и DALI
ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DALI в 0.90%.
Доходность на риск
ONOF vs. DALI — Ранг доходности на риск
ONOF
DALI
Сравнение ONOF c DALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONOF | DALI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.84 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 4.99 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONOF | DALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.84 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.21 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.26 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между ONOF и DALI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONOF и DALI
Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности DALI в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.43% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 0.42% | 0.38% | 0.18% | 3.42% | 0.50% | 0.11% | 1.25% | 0.45% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок ONOF и DALI
Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что меньше максимальной просадки DALI в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и DALI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONOF | DALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -36.06% | +9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -12.98% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -26.26% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -8.08% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -10.31% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.67% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONOF и DALI
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) составляет 3.65%, в то время как у First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что ONOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONOF | DALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 7.45% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 13.52% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 21.02% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 19.49% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 20.92% | -6.47% |