PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONOF с XRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONOF с XRLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) and XRLX (FundX Conservative ETF) are both Tactical Allocation funds. ONOF is passively managed, while XRLX is actively managed. Over the past year, ONOF returned 23.60% vs 17.90% for XRLX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ONOF charges 0.39%/yr vs 1.63%/yr for XRLX.

Доходность

Сравнение доходности ONOF и XRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и FundX Conservative ETF (XRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONOF показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у XRLX с доходностью 7.85%.

ONOF

1 день
-0.68%
1 месяц
5.26%
С начала года
7.32%
6 месяцев
7.29%
1 год
23.60%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

XRLX

1 день
-0.47%
1 месяц
4.47%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.12%
1 год
17.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONOF и XRLX

2026 (YTD)202520242023
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		7.32%8.90%19.45%3.50%
XRLX
FundX Conservative ETF		7.85%7.85%17.61%7.14%

Correlation

The correlation between ONOF and XRLX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2023 г.

0.88

The correlation between ONOF and XRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONOF и XRLX

Секторы
ONOF
XRLX

Технологии

35.6%
36.8%

Коммуникационные услуги

11.6%
11.9%

Финансовые услуги

11.5%
12.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.6%
6.6%

Промышленность

8.3%
7.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.3%

Коммунальные услуги

2.3%
3.2%

Сырьевые материалы

1.8%
2.7%

Недвижимость

1.8%
1.4%

Технологии

ONOF
35.6%
XRLX
36.8%

Коммуникационные услуги

ONOF
11.6%
XRLX
11.9%

Финансовые услуги

ONOF
11.5%
XRLX
12.1%

Потребительский циклический сектор

ONOF
10.1%
XRLX
10.0%

Здравоохранение

ONOF
8.6%
XRLX
6.6%

Промышленность

ONOF
8.3%
XRLX
7.1%

Потребительский защитный сектор

ONOF
4.8%
XRLX
4.9%

Энергетика

ONOF
3.6%
XRLX
3.3%

Коммунальные услуги

ONOF
2.3%
XRLX
3.2%

Сырьевые материалы

ONOF
1.8%
XRLX
2.7%

Недвижимость

ONOF
1.8%
XRLX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

FundX Conservative ETF

Часто сравнивают с ONOF:
ONOF с PTLCONOF с BDGSONOF с MTUMONOF с DIVOONOF с DALIONOF с GDTONOF с SPY
Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с XNAVXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с ALLWXRLX с TRTY

Доходность на риск

ONOF vs. XRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONOF
Ранг доходности на риск ONOF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONOF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONOF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONOF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONOF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONOF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONOF c XRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONOFXRLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.22

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.18

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.86

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

12.92

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONOF vs. XRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONOF на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRLX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONOF и XRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONOFXRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.22

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.41

-0.67

Просадки

Сравнение просадок ONOF и XRLX

Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и XRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONOFXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-15.33%

-10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-6.28%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.47%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-1.70%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.39%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ONOF и XRLX

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с FundX Conservative ETF (XRLX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что ONOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONOFXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.59%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

6.65%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

8.10%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

11.05%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

11.05%

+3.28%

Сравнение комиссий ONOF и XRLX

ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONOF и XRLX

Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности XRLX в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		1.29%1.38%0.93%1.37%1.92%0.69%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.57%2.77%1.66%1.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ONOF and XRLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ONOF has higher volatility (3.03%) compared to XRLX (2.59%). In terms of maximum drawdown, ONOF dropped -26.21% vs XRLX's -15.33%.

On 1-year performance, ONOF leads with 23.60% vs 17.90% for XRLX. On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, XRLX has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ONOF has performed better with a 23.60% return vs 17.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.

XRLX has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.29% for ONOF.

They also come from different issuers: Global X and FundX. Their fees differ too: 0.39% for ONOF and 1.63% for XRLX.

XRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONOF и XRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор