PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONOF с XRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONOF с XRLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и FundX Conservative ETF (XRLX).

ONOF и XRLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONOF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ONOF и XRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и FundX Conservative ETF (XRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONOF и XRLX

2026 (YTD)202520242023
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		-3.65%8.90%19.45%3.50%
XRLX
FundX Conservative ETF		-2.74%7.85%17.61%7.14%

Доходность по периодам

С начала года, ONOF показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у XRLX с доходностью -2.74%.

ONOF

1 день
0.03%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.67%
1 год
13.14%
3 года*
11.43%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—

XRLX

1 день
1.97%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-1.02%
1 год
10.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

FundX Conservative ETF

Часто сравнивают с ONOF:
ONOF с PTLCONOF с BDGSONOF с MTUMONOF с DIVOONOF с SPYONOF с GDTONOF с SPMO
Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с ALLWXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с TRTYXRLX с CORO

Сравнение комиссий ONOF и XRLX

ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.

XRLX
FundX Conservative ETF
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

Доходность на риск

ONOF vs. XRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONOF
Ранг доходности на риск ONOF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONOF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONOF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONOF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONOF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONOF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONOF c XRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONOFXRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.89

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.20

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

5.90

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONOF vs. XRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONOF на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRLX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONOF и XRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONOFXRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.89

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.08

-0.47

Корреляция

Корреляция между ONOF и XRLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONOF и XRLX

Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности XRLX в 2.85%

TTM20252024202320222021
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		1.43%1.38%0.93%1.37%1.92%0.69%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.85%2.77%1.66%1.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ONOF и XRLX

Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и XRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONOFXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-15.33%

-10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-8.91%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-4.43%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-1.77%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.82%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ONOF и XRLX

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) составляет 3.65%, в то время как у FundX Conservative ETF (XRLX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что ONOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONOFXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.18%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

6.47%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

11.96%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

11.18%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

11.18%

+3.27%