Сравнение TDSB с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
TDSB и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSB - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSB и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSB и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.64% | 12.95% | 3.56% | 5.77% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSB показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
TDSB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSB и MRNY
TDSB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
TDSB vs. MRNY — Ранг доходности на риск
TDSB
MRNY
Сравнение TDSB c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSB | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.11 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.78 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.61 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 3.21 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSB | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.11 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.50 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между TDSB и MRNY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSB и MRNY
Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.17% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDSB и MRNY
Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSB | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -82.15% | +62.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -31.53% | +25.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -67.31% | +64.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -51.53% | +42.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 15.78% | -14.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSB и MRNY
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 2.63%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSB | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 16.90% | -14.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 39.43% | -34.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 52.05% | -44.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 51.40% | -44.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 51.40% | -43.82% |