PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSB с INDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSB с INDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) and INDF (Nifty India Financials ETF) are both exchange-traded funds - TDSB is a Tactical Allocation fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index. TDSB is actively managed, while INDF is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. TDSB charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for INDF.

Доходность

Сравнение доходности TDSB и INDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Nifty India Financials ETF (INDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TDSB

1 день
-0.16%
1 месяц
0.64%
С начала года
4.54%
6 месяцев
4.50%
1 год
14.83%
3 года*
8.77%
5 лет*
2.16%
10 лет*
—

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSB и INDF

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		4.54%12.95%3.56%4.71%-16.83%8.44%-0.09%
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%23.97%

Correlation

The correlation between TDSB and INDF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.27

The correlation between TDSB and INDF shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TDSB и INDF

Секторы
TDSB
INDF

Коммунальные услуги

33.1%

-

Здравоохранение

32.8%

-

Технологии

19.6%

-

Коммуникационные услуги

5.6%

-

Потребительский циклический сектор

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Промышленность

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Энергетика

0.2%

-

Финансовые услуги

0.1%
100.0%

Недвижимость

0.0%

-

Коммунальные услуги

TDSB
33.1%
INDF

-

Здравоохранение

TDSB
32.8%
INDF

-

Технологии

TDSB
19.6%
INDF

-

Коммуникационные услуги

TDSB
5.6%
INDF

-

Потребительский циклический сектор

TDSB
4.4%
INDF

-

Потребительский защитный сектор

TDSB
2.7%
INDF

-

Промышленность

TDSB
1.0%
INDF

-

Сырьевые материалы

TDSB
0.4%
INDF

-

Энергетика

TDSB
0.2%
INDF

-

Финансовые услуги

TDSB
0.1%
INDF
100.0%

Недвижимость

TDSB
0.0%
INDF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 7 ETF

Nifty India Financials ETF

Часто сравнивают с TDSB:
TDSB с ARPTDSB с MOODTDSB с TRTYTDSB с DALITDSB с ESBGTDSB с ALLWTDSB с CORO
Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD

Доходность на риск

TDSB vs. INDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSB
Ранг доходности на риск TDSB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
INDF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSB c INDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSBINDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSB vs. INDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSBINDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

—

—

Просадки

Сравнение просадок TDSB и INDF

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSBINDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDSB и INDF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSBINDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.32%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

—

—

Сравнение комиссий TDSB и INDF

TDSB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии INDF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSB и INDF

Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности INDF в 21.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		2.13%1.93%3.50%2.77%1.81%1.75%0.46%

Часто задаваемые вопросы

TDSB and INDF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TDSB is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TDSB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 2.13% for TDSB.

TDSB is categorized as Tactical Allocation, while INDF is Financials Equities. Their fees differ too: 0.69% for TDSB and 0.75% for INDF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSB и INDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор