PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDF с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDF (Nifty India Financials ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. INDF charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности INDF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INDF

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDF и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%24.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%9.41%

Correlation

The correlation between INDF and VOO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.43

The correlation between INDF and VOO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDF и VOO

Секторы
INDF
VOO

Финансовые услуги

100.0%
10.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.4%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.2%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

INDF
100.0%
VOO
10.9%

Сырьевые материалы

INDF

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

INDF

-

VOO
10.3%

Потребительский циклический сектор

INDF

-

VOO
9.8%

Потребительский защитный сектор

INDF

-

VOO
4.5%

Энергетика

INDF

-

VOO
3.2%

Здравоохранение

INDF

-

VOO
8.3%

Промышленность

INDF

-

VOO
7.4%

Недвижимость

INDF

-

VOO
1.8%

Технологии

INDF

-

VOO
39.2%

Коммунальные услуги

INDF

-

VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty India Financials ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHDINDF с FLIN
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

INDF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDFVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.74

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.40

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.45

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.68

—

INDF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDF и VOO

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.99%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.88%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.67%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и VOO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.52%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.92%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.99%

—

Сравнение комиссий INDF и VOO

INDF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и VOO

INDF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

INDF and VOO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 1.06% for VOO.

INDF is categorized as Financials Equities, while VOO is S&P 500. INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDF и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор