Сравнение INDF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nifty India Financials ETF (INDF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
INDF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDF - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Nifty Financial Services 25/50 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDF или VOO.
Основные характеристики
| INDF | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.52% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | 15.46% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | 3.94% | 9.98% |
| Коэф-т Шарпа | 0.83 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.16 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.58 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 4.85 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 3.16% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 18.52% | 12.12% |
| Макс. просадка | -25.58% | -33.99% |
| Текущая просадка | -9.73% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между INDF и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности INDF и VOO
С начала года, INDF показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDF и VOO
INDF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INDF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDF и VOO
Дивидендная доходность INDF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDF Nifty India Financials ETF | 8.22% | 8.84% | 3.12% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок INDF и VOO
Максимальная просадка INDF за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INDF и VOO
Nifty India Financials ETF (INDF) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что INDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.