PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDF с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDF с SMIN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

INDF (Nifty India Financials ETF) and SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index, while SMIN is a India Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index. Both are passively managed. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. INDF charges 0.75%/yr vs 0.74%/yr for SMIN.

Доходность

Сравнение доходности INDF и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INDF

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

SMIN

1 день
-0.31%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
5.07%
С начала года
2.50%
1 год
0.80%
3 года*
8.83%
5 лет*
6.79%
10 лет*
9.17%
Всё время*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SMIN

iShares MSCI India Small-Cap ETF
$9.44M$9.06M$10.66M

Сравнение доходности по годам INDF и SMIN

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%24.44%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.50%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%18.59%

Correlation

The correlation between INDF and SMIN is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.01

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.51

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.62

Over the past year, the correlation between INDF and SMIN has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INDF и SMIN

Секторы
INDF
SMIN

Финансовые услуги

100.0%
17.0%

Сырьевые материалы

-

11.0%

Коммуникационные услуги

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

-

14.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

1.0%

Здравоохранение

-

15.0%

Промышленность

-

21.7%

Недвижимость

-

3.4%

Технологии

-

8.5%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

INDF
100.0%
SMIN
17.0%

Сырьевые материалы

INDF

-

SMIN
11.0%

Коммуникационные услуги

INDF

-

SMIN
1.5%

Потребительский циклический сектор

INDF

-

SMIN
14.5%

Потребительский защитный сектор

INDF

-

SMIN
4.0%

Энергетика

INDF

-

SMIN
1.0%

Здравоохранение

INDF

-

SMIN
15.0%

Промышленность

INDF

-

SMIN
21.7%

Недвижимость

INDF

-

SMIN
3.4%

Технологии

INDF

-

SMIN
8.5%

Коммунальные услуги

INDF

-

SMIN
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty India Financials ETF

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с GLININDF с VOOINDF с INDAXINDF с SCHDINDF с FLIN
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с VOO

Доходность на риск

INDF vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
INDF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение INDF c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDFSMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.04

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.20

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.02

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.04

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.09

—

INDF vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDF и SMIN

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDFSMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-60.50%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.99%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-10.36%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-14.60%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и SMIN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDFSMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.14%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.01%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.84%

—

Сравнение комиссий INDF и SMIN

INDF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и SMIN

INDF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		1.96%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

INDF and SMIN have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMIN is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMIN is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 1.96% for SMIN.

INDF is categorized as Financials Equities, while SMIN is India Equities. INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index, while SMIN tracks MSCI India Small Cap Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.74% for SMIN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDF и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор