PortfoliosLab logo
Сравнение INDF с SMIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INDF и SMIN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности INDF и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
86.57%
117.79%
INDF
SMIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDF:

0.85

SMIN:

0.16

Коэф-т Сортино

INDF:

1.23

SMIN:

0.34

Коэф-т Омега

INDF:

1.17

SMIN:

1.05

Коэф-т Кальмара

INDF:

1.08

SMIN:

0.14

Коэф-т Мартина

INDF:

2.18

SMIN:

0.34

Индекс Язвы

INDF:

7.40%

SMIN:

9.81%

Дневная вол-ть

INDF:

19.06%

SMIN:

21.16%

Макс. просадка

INDF:

-25.58%

SMIN:

-60.50%

Текущая просадка

INDF:

-0.74%

SMIN:

-12.22%

Доходность по периодам

С начала года, INDF показывает доходность 11.38%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью -6.33%.


INDF

С начала года

11.38%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

5.99%

1 год

16.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMIN

С начала года

-6.33%

1 месяц

3.66%

6 месяцев

-6.15%

1 год

2.13%

5 лет

26.21%

10 лет

10.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INDF и SMIN

INDF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SMIN в 0.76%.


График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMIN: 0.76%
График комиссии INDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDF: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDF и SMIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INDF
Ранг риск-скорректированной доходности INDF, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

SMIN
Ранг риск-скорректированной доходности SMIN, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMIN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDF c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INDF, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
INDF: 0.85
SMIN: 0.16
Коэффициент Сортино INDF, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INDF: 1.23
SMIN: 0.34
Коэффициент Омега INDF, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
INDF: 1.17
SMIN: 1.05
Коэффициент Кальмара INDF, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
INDF: 1.08
SMIN: 0.14
Коэффициент Мартина INDF, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
INDF: 2.18
SMIN: 0.34

Показатель коэффициента Шарпа INDF на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа SMIN равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDF и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
0.16
INDF
SMIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и SMIN

Дивидендная доходность INDF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности SMIN в 7.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INDF
Nifty India Financials ETF
5.53%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
7.31%6.84%0.41%0.01%1.27%1.07%1.74%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%

Просадки

Сравнение просадок INDF и SMIN

Максимальная просадка INDF за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDF и SMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74%
-12.22%
INDF
SMIN

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и SMIN

Текущая волатильность для Nifty India Financials ETF (INDF) составляет 7.07%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что INDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.07%
8.94%
INDF
SMIN