PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDF с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDF с SMIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDF (Nifty India Financials ETF) and SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index, while SMIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDF charges 0.75%/yr vs 0.76%/yr for SMIN.

Доходность

Сравнение доходности INDF и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIN

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-9.92%
3 года*
9.23%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDF и SMIN

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%23.97%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-5.91%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%18.69%

Correlation

The correlation between INDF and SMIN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.64

Over the past year, the correlation between INDF and SMIN has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INDF и SMIN

Секторы
INDF
SMIN

Финансовые услуги

100.0%
18.9%

Сырьевые материалы

-

12.2%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

13.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

0.9%

Здравоохранение

-

13.7%

Промышленность

-

21.1%

Недвижимость

-

3.6%

Технологии

-

7.8%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

INDF
100.0%
SMIN
18.9%

Сырьевые материалы

INDF

-

SMIN
12.2%

Коммуникационные услуги

INDF

-

SMIN
1.6%

Потребительский циклический сектор

INDF

-

SMIN
13.5%

Потребительский защитный сектор

INDF

-

SMIN
4.0%

Энергетика

INDF

-

SMIN
0.9%

Здравоохранение

INDF

-

SMIN
13.7%

Промышленность

INDF

-

SMIN
21.1%

Недвижимость

INDF

-

SMIN
3.6%

Технологии

INDF

-

SMIN
7.8%

Коммунальные услуги

INDF

-

SMIN
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty India Financials ETF

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с INDAXINDF с SCHDINDF с FLIN
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOO

Доходность на риск

INDF vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDF
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDF c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

INDF vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDFSMINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.54

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.35

—

Просадки

Сравнение просадок INDF и SMIN

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDFSMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-60.50%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-24.54%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-17.71%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-14.62%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

10.79%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и SMIN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDFSMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.90%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.44%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.84%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.82%

—

Сравнение комиссий INDF и SMIN

INDF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SMIN в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и SMIN

Дивидендная доходность INDF за последние двенадцать месяцев составляет около 21.29%, что больше доходности SMIN в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.14%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

INDF and SMIN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INDF is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INDF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for SMIN.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 2.14% for SMIN.

INDF is categorized as Financials Equities, while SMIN is Asia Pacific Equities. INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index, while SMIN tracks MSCI India Small Cap Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.76% for SMIN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDF и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор