Сравнение INDF с SMIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nifty India Financials ETF (INDF) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN).
INDF и SMIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDF - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Nifty Financial Services 25/50 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2020 г.. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDF или SMIN.
Основные характеристики
| INDF | SMIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.40% | 8.18% |
| Дох-ть за 1 год | 23.26% | 42.82% |
| Дох-ть за 3 года | 9.87% | 16.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 3.00 |
| Дневная вол-ть | 14.46% | 14.54% |
| Макс. просадка | -25.58% | -60.50% |
| Current Drawdown | -0.11% | -0.42% |
Корреляция
Корреляция между INDF и SMIN составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности INDF и SMIN
С начала года, INDF показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью 8.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDF и SMIN
INDF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SMIN в 0.76%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INDF c SMIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDF и SMIN
Дивидендная доходность INDF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности SMIN в 0.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDF Nifty India Financials ETF | 8.39% | 8.84% | 3.12% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.38% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% | 0.34% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок INDF и SMIN
Максимальная просадка INDF за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDF и SMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INDF и SMIN
Nifty India Financials ETF (INDF) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что INDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.