PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INDF с GLIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDF с GLIN

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nifty India Financials ETF (INDF) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN).

INDF и GLIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDF - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Nifty Financial Services 25/50 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2020 г.. GLIN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. Фонд был запущен 24 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDF или GLIN.

Корреляция

Корреляция между INDF и GLIN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INDF и GLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDF:

0.62

GLIN:

-0.26

Коэф-т Сортино

INDF:

0.81

GLIN:

-0.25

Коэф-т Омега

INDF:

1.11

GLIN:

0.97

Коэф-т Кальмара

INDF:

0.68

GLIN:

-0.11

Коэф-т Мартина

INDF:

1.38

GLIN:

-0.47

Индекс Язвы

INDF:

7.39%

GLIN:

12.11%

Дневная вол-ть

INDF:

19.47%

GLIN:

20.40%

Макс. просадка

INDF:

-25.58%

GLIN:

-79.39%

Текущая просадка

INDF:

-5.12%

GLIN:

-47.39%

Доходность по периодам

С начала года, INDF показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у GLIN с доходностью -12.40%.

INDF

С начала года

6.48%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

3.11%

1 год

12.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLIN

С начала года

-12.40%

1 месяц

2.94%

6 месяцев

-13.73%

1 год

-5.32%

5 лет

15.95%

10 лет

1.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий INDF и GLIN

INDF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLIN в 0.82%.

GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF
INDF
Nifty India Financials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDF и GLIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INDF
Ранг риск-скорректированной доходности INDF, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
GLIN
Ранг риск-скорректированной доходности GLIN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLIN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDF c GLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INDF на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа GLIN равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDF и GLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и GLIN

Дивидендная доходность INDF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности GLIN в 4.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INDF
Nifty India Financials ETF		5.78%6.16%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		4.09%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.29%0.12%0.10%1.39%3.11%0.97%

Просадки

Сравнение просадок INDF и GLIN

Максимальная просадка INDF за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки GLIN в -79.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDF и GLIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и GLIN

Загрузка...