PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INDF с GLIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDF с GLIN

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nifty India Financials ETF (INDF) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN).

INDF и GLIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDF - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Nifty Financial Services 25/50 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2020 г.. GLIN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. Фонд был запущен 24 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDF или GLIN.

Корреляция

Корреляция между INDF и GLIN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности INDF и GLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.24%
52.43%
INDF
GLIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDF:

0.31

GLIN:

-0.59

Коэф-т Сортино

INDF:

0.54

GLIN:

-0.69

Коэф-т Омега

INDF:

1.07

GLIN:

0.91

Коэф-т Кальмара

INDF:

0.39

GLIN:

-0.22

Коэф-т Мартина

INDF:

0.79

GLIN:

-1.04

Индекс Язвы

INDF:

7.36%

GLIN:

10.91%

Дневная вол-ть

INDF:

18.75%

GLIN:

19.23%

Макс. просадка

INDF:

-25.58%

GLIN:

-79.39%

Текущая просадка

INDF:

-7.68%

GLIN:

-49.82%

Доходность по периодам

С начала года, INDF показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у GLIN с доходностью -16.44%.

INDF

С начала года

3.42%

1 месяц

6.98%

6 месяцев

-2.28%

1 год

7.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLIN

С начала года

-16.44%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

-21.81%

1 год

-10.66%

5 лет

15.35%

10 лет

-0.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий INDF и GLIN

INDF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLIN в 0.82%.

GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF
График комиссии GLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLIN: 0.82%
INDF
Nifty India Financials ETF
График комиссии INDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDF: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDF и GLIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INDF
Ранг риск-скорректированной доходности INDF, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
GLIN
Ранг риск-скорректированной доходности GLIN, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLIN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDF c GLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INDF, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
INDF: 0.31
GLIN: -0.59
Коэффициент Сортино INDF, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INDF: 0.54
GLIN: -0.69
Коэффициент Омега INDF, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
INDF: 1.07
GLIN: 0.91
Коэффициент Кальмара INDF, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
INDF: 0.39
GLIN: -0.42
Коэффициент Мартина INDF, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
INDF: 0.79
GLIN: -1.04

Показатель коэффициента Шарпа INDF на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа GLIN равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDF и GLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
-0.59
INDF
GLIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и GLIN

Дивидендная доходность INDF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности GLIN в 4.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INDF
Nifty India Financials ETF		5.95%6.16%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		4.28%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.29%0.12%0.10%1.39%3.11%0.97%

Просадки

Сравнение просадок INDF и GLIN

Максимальная просадка INDF за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки GLIN в -79.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDF и GLIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.68%
-23.27%
INDF
GLIN

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и GLIN

Текущая волатильность для Nifty India Financials ETF (INDF) составляет 6.73%, в то время как у VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что INDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.73%
8.49%
INDF
GLIN