PortfoliosLab logo
Сравнение INDF с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INDF и SCHD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности INDF и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.52%
55.96%
INDF
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDF:

0.75

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

INDF:

1.11

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

INDF:

1.15

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

INDF:

0.96

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

INDF:

1.93

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

INDF:

7.40%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

INDF:

19.14%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

INDF:

-25.58%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

INDF:

-2.36%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, INDF показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%.


INDF

С начала года

9.56%

1 месяц

3.86%

6 месяцев

5.48%

1 год

13.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INDF и SCHD

INDF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии INDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDF: 0.75%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDF и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INDF
Ранг риск-скорректированной доходности INDF, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDF c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INDF, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
INDF: 0.75
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино INDF, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INDF: 1.11
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега INDF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INDF: 1.15
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара INDF, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
INDF: 0.96
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина INDF, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
INDF: 1.93
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа INDF на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDF и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.18
INDF
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и SCHD

Дивидендная доходность INDF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INDF
Nifty India Financials ETF
5.62%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок INDF и SCHD

Максимальная просадка INDF за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDF и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.36%
-11.47%
INDF
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и SCHD

Текущая волатильность для Nifty India Financials ETF (INDF) составляет 7.12%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что INDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.12%
11.20%
INDF
SCHD