PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDF с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDF с SCHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDF (Nifty India Financials ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. INDF charges 0.75%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности INDF и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INDF

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
2.16%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
15.69%
С начала года
22.44%
1 год
27.19%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.45%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDF и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%24.44%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		22.44%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%11.35%

Correlation

The correlation between INDF and SCHD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.38

Over the past year, the correlation between INDF and SCHD has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INDF и SCHD

Секторы
INDF
SCHD

Финансовые услуги

100.0%
9.1%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

18.5%

Энергетика

-

14.6%

Здравоохранение

-

18.4%

Промышленность

-

7.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.4%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Финансовые услуги

INDF
100.0%
SCHD
9.1%

Сырьевые материалы

INDF

-

SCHD
1.2%

Коммуникационные услуги

INDF

-

SCHD
6.0%

Потребительский циклический сектор

INDF

-

SCHD
6.7%

Потребительский защитный сектор

INDF

-

SCHD
18.5%

Энергетика

INDF

-

SCHD
14.6%

Здравоохранение

INDF

-

SCHD
18.4%

Промышленность

INDF

-

SCHD
7.4%

Недвижимость

INDF

-

SCHD

-

Технологии

INDF

-

SCHD
19.4%

Коммунальные услуги

INDF

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty India Financials ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с FLIN
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

INDF vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDF c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDFSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.47

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.83

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.44

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.92

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.46

—

INDF vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDF и SCHD

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDFSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.37%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.61%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.30%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и SCHD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDFSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.04%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.40%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.71%

—

Сравнение комиссий INDF и SCHD

INDF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и SCHD

INDF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.17%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

INDF and SCHD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 3.17% for SCHD.

INDF is categorized as Financials Equities, while SCHD is Dividend. INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDF и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор