PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDF с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDF с INDA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDF (Nifty India Financials ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both exchange-traded funds - INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index, while INDA is a India Equities fund tracking the MSCI India Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDF charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности INDF и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INDF

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDA

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
-8.51%
С начала года
-9.92%
1 год
-11.91%
3 года*
3.25%
5 лет*
3.40%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDF и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%24.44%
INDA
iShares MSCI India ETF		-9.92%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.88%

Correlation

The correlation between INDF and INDA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.76

Over the past year, the correlation between INDF and INDA has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INDF и INDA

Секторы
INDF
INDA

Финансовые услуги

100.0%
28.9%

Сырьевые материалы

-

8.6%

Коммуникационные услуги

-

5.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.8%

Энергетика

-

9.1%

Здравоохранение

-

6.1%

Промышленность

-

10.6%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

8.0%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Финансовые услуги

INDF
100.0%
INDA
28.9%

Сырьевые материалы

INDF

-

INDA
8.6%

Коммуникационные услуги

INDF

-

INDA
5.1%

Потребительский циклический сектор

INDF

-

INDA
12.0%

Потребительский защитный сектор

INDF

-

INDA
5.8%

Энергетика

INDF

-

INDA
9.1%

Здравоохранение

INDF

-

INDA
6.1%

Промышленность

INDF

-

INDA
10.6%

Недвижимость

INDF

-

INDA
1.3%

Технологии

INDF

-

INDA
8.0%

Коммунальные услуги

INDF

-

INDA
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty India Financials ETF

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHDINDF с FLIN
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

INDF vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDF c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDFINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.80

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-1.09

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.88

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.67

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-1.50

—

INDF vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDF и INDA

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDFINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-45.07%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-17.16%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.63%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и INDA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDFINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.00%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.47%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.05%

—

Сравнение комиссий INDF и INDA

INDF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и INDA

Ни INDF, ни INDA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDF and INDA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 0.00% for INDA.

INDF is categorized as Financials Equities, while INDA is India Equities. INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index, while INDA tracks MSCI India Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.69% for INDA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDF и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор