PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDF с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDF с INDY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

INDF (Nifty India Financials ETF) and INDY (iShares India 50 ETF) are both exchange-traded funds - INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index, while INDY is a India Equities fund tracking the Nifty 50 Index. Both are passively managed. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. INDF charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности INDF и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INDF

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

INDY

1 день
-0.33%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
-8.43%
С начала года
-9.98%
1 год
-6.58%
3 года*
2.09%
5 лет*
2.25%
10 лет*
6.18%
Всё время*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

INDY

iShares India 50 ETF
$5.03M$4.48M$5.41M

Сравнение доходности по годам INDF и INDY

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%24.44%
INDY
iShares India 50 ETF		-9.98%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%16.18%

Correlation

The correlation between INDF and INDY is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.02

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.77

The correlation between INDF and INDY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDF и INDY

Секторы
INDF
INDY

Финансовые услуги

100.0%
37.0%

Сырьевые материалы

-

7.1%

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

5.8%

Энергетика

-

10.6%

Здравоохранение

-

4.9%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

7.4%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

INDF
100.0%
INDY
37.0%

Сырьевые материалы

INDF

-

INDY
7.1%

Коммуникационные услуги

INDF

-

INDY
5.2%

Потребительский циклический сектор

INDF

-

INDY
11.2%

Потребительский защитный сектор

INDF

-

INDY
5.8%

Энергетика

INDF

-

INDY
10.6%

Здравоохранение

INDF

-

INDY
4.9%

Промышленность

INDF

-

INDY
8.1%

Недвижимость

INDF

-

INDY

-

Технологии

INDF

-

INDY
7.4%

Коммунальные услуги

INDF

-

INDY
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty India Financials ETF

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDAINDF с GLININDF с VOOINDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHDINDF с FLIN
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с GLININDY с VOOINDY с INCO

Доходность на риск

INDF vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
INDF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

INDY
Ранг доходности на риск INDY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение INDF c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDFINDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.45

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-0.57

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.94

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.37

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-0.72

—

INDF vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDF и INDY

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDFINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-44.74%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-15.95%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.28%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

9.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и INDY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDFINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.68%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.01%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.52%

—

Сравнение комиссий INDF и INDY

INDF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии INDY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и INDY

INDF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF		9.25%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

INDF and INDY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 9.25% for INDY.

INDF is categorized as Financials Equities, while INDY is India Equities. INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index, while INDY tracks Nifty 50 Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.65% for INDY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDF и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор