PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INDF с INDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDF с INDY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nifty India Financials ETF (INDF) и iShares India 50 ETF (INDY).

INDF и INDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDF - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Nifty Financial Services 25/50 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2020 г.. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDF или INDY.

Корреляция

Корреляция между INDF и INDY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INDF и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDF:

0.74

INDY:

0.45

Коэф-т Сортино

INDF:

1.17

INDY:

0.79

Коэф-т Омега

INDF:

1.16

INDY:

1.11

Коэф-т Кальмара

INDF:

1.05

INDY:

0.43

Коэф-т Мартина

INDF:

2.13

INDY:

0.89

Индекс Язвы

INDF:

7.39%

INDY:

8.49%

Дневная вол-ть

INDF:

19.86%

INDY:

15.22%

Макс. просадка

INDF:

-25.58%

INDY:

-44.74%

Текущая просадка

INDF:

-0.86%

INDY:

-5.88%

Доходность по периодам

С начала года, INDF показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью 5.82%.

INDF

С начала года

11.25%

1 месяц

4.70%

6 месяцев

10.56%

1 год

14.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

INDY

С начала года

5.82%

1 месяц

6.43%

6 месяцев

4.87%

1 год

6.87%

5 лет

17.39%

10 лет

7.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий INDF и INDY

INDF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.

INDY
iShares India 50 ETF
INDF
Nifty India Financials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDF и INDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INDF
Ранг риск-скорректированной доходности INDF, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг риск-скорректированной доходности INDY, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDF c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INDF на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа INDY равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDF и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и INDY

Дивидендная доходность INDF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности INDY в 0.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INDF
Nifty India Financials ETF		5.53%6.16%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF		0.23%0.24%0.39%3.75%7.12%0.08%0.58%0.59%0.27%0.48%0.57%0.52%

Просадки

Сравнение просадок INDF и INDY

Максимальная просадка INDF за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDF и INDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и INDY

Nifty India Financials ETF (INDF) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что INDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...