PortfoliosLab logo
Сравнение INDF с INDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INDF и INDY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности INDF и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.52%
59.52%
INDF
INDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDF:

0.75

INDY:

0.26

Коэф-т Сортино

INDF:

1.11

INDY:

0.45

Коэф-т Омега

INDF:

1.15

INDY:

1.06

Коэф-т Кальмара

INDF:

0.96

INDY:

0.21

Коэф-т Мартина

INDF:

1.93

INDY:

0.45

Индекс Язвы

INDF:

7.40%

INDY:

8.31%

Дневная вол-ть

INDF:

19.14%

INDY:

14.48%

Макс. просадка

INDF:

-25.58%

INDY:

-44.74%

Текущая просадка

INDF:

-2.36%

INDY:

-8.65%

Доходность по периодам

С начала года, INDF показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью 2.71%.


INDF

С начала года

9.56%

1 месяц

3.86%

6 месяцев

5.48%

1 год

13.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

INDY

С начала года

2.71%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

-1.45%

1 год

3.46%

5 лет

15.91%

10 лет

7.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INDF и INDY

INDF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.


График комиссии INDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDY: 0.94%
График комиссии INDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDF: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDF и INDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INDF
Ранг риск-скорректированной доходности INDF, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

INDY
Ранг риск-скорректированной доходности INDY, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDF c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INDF, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
INDF: 0.75
INDY: 0.26
Коэффициент Сортино INDF, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INDF: 1.11
INDY: 0.45
Коэффициент Омега INDF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INDF: 1.15
INDY: 1.06
Коэффициент Кальмара INDF, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
INDF: 0.96
INDY: 0.21
Коэффициент Мартина INDF, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
INDF: 1.93
INDY: 0.45

Показатель коэффициента Шарпа INDF на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа INDY равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDF и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.26
INDF
INDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и INDY

Дивидендная доходность INDF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности INDY в 0.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INDF
Nifty India Financials ETF
5.62%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF
0.23%0.24%0.39%3.75%7.12%0.08%0.58%0.59%0.27%0.48%0.57%0.52%

Просадки

Сравнение просадок INDF и INDY

Максимальная просадка INDF за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDF и INDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.36%
-8.65%
INDF
INDY

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и INDY

Nifty India Financials ETF (INDF) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что INDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.12%
6.37%
INDF
INDY