Сравнение DALI с SPY
DALI (First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DALI is a Tactical Allocation fund tracking the Dorsey Wright DALI 1 Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DALI returned 3.59%/yr vs 13.23%/yr for SPY. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DALI charges 0.90%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности DALI и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DALI показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%.
DALI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.91%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.61%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $249.82K | $158.60K | $230.73K | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам DALI и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 1.90% | 11.89% | 19.93% | -8.48% | -8.10% | 22.28% | 4.51% | 25.39% | -14.98% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -7.08% |
Correlation
The correlation between DALI and SPY is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г. | 0.69 |
The correlation between DALI and SPY shifts across timeframes, from 0.67 (5 years) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DALI vs. SPY — Ранг доходности на риск
DALI
SPY
Сравнение DALI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DALI | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.33 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.71 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 11.55 | -9.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DALI и SPY
Максимальная просадка DALI за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALI и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DALI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -55.19% | +19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -8.88% | -3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.30% | -18.76% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -24.50% | -1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -0.20% | -6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -9.01% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 2.08% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DALI и SPY
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что DALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DALI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 4.10% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.45% | 10.32% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 12.88% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 17.21% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 17.96% | +3.02% |
Сравнение комиссий DALI и SPY
DALI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DALI и SPY
Дивидендная доходность DALI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 1.17% | 0.38% | 0.18% | 3.42% | 0.50% | 0.11% | 1.25% | 0.45% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
DALI and SPY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DALI has higher volatility (5.96%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, DALI dropped -36.06% vs SPY's -55.19%.
On 5-year performance, SPY leads with 13.23% vs 3.59% for DALI. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.23% return vs 3.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.90% for DALI.
DALI has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.98% for SPY.
DALI is categorized as Tactical Allocation, while SPY is S&P 500. DALI tracks Dorsey Wright DALI 1 Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.90% for DALI and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DALI и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор