Сравнение DALI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DALI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DALI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright DALI 1 Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DALI или SPY.
Основные характеристики
| DALI | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.59% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 21.41% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 0.16% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.10% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 5.75 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 3.63% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 18.05% | 12.29% |
| Макс. просадка | -36.06% | -55.19% |
| Текущая просадка | -6.50% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DALI и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DALI и SPY
С начала года, DALI показывает доходность 24.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DALI и SPY
DALI берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DALI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DALI и SPY
Дивидендная доходность DALI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 0.86% | 3.41% | 0.51% | 0.11% | 1.26% | 0.45% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DALI и SPY
Максимальная просадка DALI за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DALI и SPY
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что DALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.