PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DALI с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DALI с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DALI (First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - DALI is a Tactical Allocation fund tracking the Dorsey Wright DALI 1 Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DALI returned 5.41%/yr vs 17.97%/yr for QQQ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DALI charges 0.90%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности DALI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DALI показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

DALI

1 день
-0.79%
1 месяц
2.87%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.33%
1 год
21.34%
3 года*
7.87%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DALI и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		7.72%11.89%19.93%-8.48%-8.10%22.28%4.51%25.39%-14.81%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-7.48%

Correlation

The correlation between DALI and QQQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.65

The correlation between DALI and QQQ shifts across timeframes, from 0.61 (5 years) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DALI и QQQ

Секторы
DALI
QQQ

Промышленность

29.9%
2.8%

Финансовые услуги

10.5%
0.2%

Технологии

10.5%
53.8%

Сырьевые материалы

9.9%
1.1%

Энергетика

9.6%
0.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
12.3%

Коммунальные услуги

5.5%
1.4%

Недвижимость

5.3%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
7.7%

Здравоохранение

3.3%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
15.8%

Промышленность

DALI
29.9%
QQQ
2.8%

Финансовые услуги

DALI
10.5%
QQQ
0.2%

Технологии

DALI
10.5%
QQQ
53.8%

Сырьевые материалы

DALI
9.9%
QQQ
1.1%

Энергетика

DALI
9.6%
QQQ
0.6%

Потребительский циклический сектор

DALI
9.1%
QQQ
12.3%

Коммунальные услуги

DALI
5.5%
QQQ
1.4%

Недвижимость

DALI
5.3%
QQQ
0.1%

Потребительский защитный сектор

DALI
3.5%
QQQ
7.7%

Здравоохранение

DALI
3.3%
QQQ
4.2%

Коммуникационные услуги

DALI
3.0%
QQQ
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с DALI:
DALI с FVDALI с RPARDALI с YYYDALI с SPYDALI с FPEIDALI с TDSBDALI с ONOF
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

DALI vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DALI
Ранг доходности на риск DALI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DALI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DALI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DALI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DALI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DALI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DALI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DALIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.64

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.45

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

3.51

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

13.49

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DALI vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DALI на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DALI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DALIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.64

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.81

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.41

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DALI и QQQ

Максимальная просадка DALI за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALI и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DALIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-82.97%

+46.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-11.96%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-22.77%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-35.12%

+8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.26%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-32.79%

+22.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.11%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DALI и QQQ

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что DALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DALIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

4.49%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

12.10%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

15.94%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

22.38%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

22.29%

-1.37%

Сравнение комиссий DALI и QQQ

DALI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DALI и QQQ

Дивидендная доходность DALI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что сопоставимо с доходностью QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		0.38%0.38%0.18%3.42%0.50%0.11%1.25%0.45%0.17%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

DALI and QQQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DALI has higher volatility (6.49%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, DALI dropped -36.06% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.97% vs 5.41% for DALI. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.97% return vs 5.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.90% for DALI.

DALI and QQQ have nearly identical dividend yields, around 0.38%.

DALI is categorized as Tactical Allocation, while QQQ is Nasdaq-100. DALI tracks Dorsey Wright DALI 1 Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for DALI and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DALI и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор