Сравнение DALI с QQQ
DALI (First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - DALI is a Tactical Allocation fund tracking the Dorsey Wright DALI 1 Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DALI returned 4.00%/yr vs 15.94%/yr for QQQ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DALI charges 0.90%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности DALI и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DALI показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%.
DALI
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 15.95%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 25.87%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 22.01%
Сравнение доходности по годам DALI и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 2.86% | 11.89% | 19.93% | -8.48% | -8.10% | 22.28% | 4.51% | 25.39% | -14.98% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.95% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -8.51% |
Correlation
The correlation between DALI and QQQ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г. | 0.65 |
The correlation between DALI and QQQ shifts across timeframes, from 0.62 (5 years) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DALI vs. QQQ — Ранг доходности на риск
DALI
QQQ
Сравнение DALI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DALI | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.71 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 10.01 | -6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DALI и QQQ
Максимальная просадка DALI за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALI и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DALI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -82.97% | +46.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -11.96% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.30% | -22.77% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -35.12% | +8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -4.66% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -32.72% | +22.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.23% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DALI и QQQ
Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) составляет 7.75%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что DALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DALI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 9.17% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.64% | 14.54% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 17.95% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.87% | 22.69% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 22.41% | -1.42% |
Сравнение комиссий DALI и QQQ
DALI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DALI и QQQ
Дивидендная доходность DALI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 0.40% | 0.38% | 0.18% | 3.42% | 0.50% | 0.11% | 1.25% | 0.45% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
DALI and QQQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (9.17%) compared to DALI (7.75%). In terms of maximum drawdown, DALI dropped -36.06% vs QQQ's -82.97%.
On 5-year performance, QQQ leads with 15.94% vs 4.00% for DALI. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DALI has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 15.94% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.90% for DALI.
QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.40% for DALI.
DALI is categorized as Tactical Allocation, while QQQ is Nasdaq-100. DALI tracks Dorsey Wright DALI 1 Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for DALI and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DALI и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор