PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DALI с FPEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DALI с FPEI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI).

DALI и FPEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DALI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright DALI 1 Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г.. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DALI и FPEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DALI и FPEI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		-1.83%11.89%19.93%-8.48%-8.10%22.28%4.51%25.39%-14.81%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		-0.32%9.82%10.94%6.29%-8.19%4.63%7.08%15.86%-2.66%

Доходность по периодам

С начала года, DALI показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у FPEI с доходностью -0.32%.

DALI

1 день
1.41%
1 месяц
-6.10%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.45%
1 год
17.62%
3 года*
5.49%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—

FPEI

1 день
0.32%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.38%
1 год
7.88%
3 года*
10.60%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с DALI:
DALI с FVDALI с SPYDALI с RPARDALI с QQQDALI с YYYDALI с ONOFDALI с CEFZ
Часто сравнивают с FPEI:
FPEI с FPEFPEI с VRPFPEI с PFFAFPEI с PFXFFPEI с PGFFPEI с PFFFPEI с GTIP

Сравнение комиссий DALI и FPEI

DALI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FPEI в 0.85%.

DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

Доходность на риск

DALI vs. FPEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DALI
Ранг доходности на риск DALI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DALI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DALI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DALI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DALI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DALI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DALI c FPEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DALIFPEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.74

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.29

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.04

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

8.38

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DALI vs. FPEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DALI на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FPEI равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DALI и FPEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DALIFPEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.74

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.72

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.55

-0.29

Корреляция

Корреляция между DALI и FPEI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DALI и FPEI

Дивидендная доходность DALI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности FPEI в 5.75%

TTM202520242023202220212020201920182017
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		0.42%0.38%0.18%3.42%0.50%0.11%1.25%0.45%0.17%0.00%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.75%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%

Просадки

Сравнение просадок DALI и FPEI

Максимальная просадка DALI за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALI и FPEI.

Загрузка...

Показатели просадок

DALIFPEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-27.51%

-8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-3.90%

-9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-16.46%

-9.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-1.98%

-6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-3.10%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

0.95%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DALI и FPEI

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что DALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DALIFPEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

2.19%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

2.93%

+10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

4.55%

+16.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

5.93%

+13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

8.92%

+12.00%