PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DALI с FPEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DALI с FPEI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI).

DALI и FPEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DALI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright DALI 1 Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г.. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DALI или FPEI.

Корреляция

Корреляция между DALI и FPEI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DALI и FPEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DALI:

0.20

FPEI:

1.95

Коэф-т Сортино

DALI:

0.46

FPEI:

2.49

Коэф-т Омега

DALI:

1.06

FPEI:

1.44

Коэф-т Кальмара

DALI:

0.19

FPEI:

1.89

Коэф-т Мартина

DALI:

0.69

FPEI:

8.69

Индекс Язвы

DALI:

7.21%

FPEI:

0.93%

Дневная вол-ть

DALI:

23.37%

FPEI:

4.14%

Макс. просадка

DALI:

-36.06%

FPEI:

-27.51%

Текущая просадка

DALI:

-14.35%

FPEI:

-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, DALI показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у FPEI с доходностью 1.38%.

DALI

С начала года

-4.85%

1 месяц

9.72%

6 месяцев

-8.40%

1 год

4.50%

5 лет

9.06%

10 лет

N/A

FPEI

С начала года

1.38%

1 месяц

3.51%

6 месяцев

1.20%

1 год

8.10%

5 лет

6.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DALI и FPEI

DALI берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FPEI в 0.85%.

DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DALI и FPEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DALI
Ранг риск-скорректированной доходности DALI, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DALI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DALI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DALI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DALI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DALI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
FPEI
Ранг риск-скорректированной доходности FPEI, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPEI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DALI c FPEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DALI на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FPEI равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DALI и FPEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DALI и FPEI

Дивидендная доходность DALI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FPEI в 5.69%

TTM20242023202220212020201920182017
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		0.23%0.19%3.41%0.51%0.11%1.26%0.45%0.17%0.00%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.69%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.01%5.81%1.50%

Просадки

Сравнение просадок DALI и FPEI

Максимальная просадка DALI за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALI и FPEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DALI и FPEI

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что DALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...