PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DALI с YYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DALI с YYY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DALI (First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF) and YYY (Amplify CEF High Income ETF) are both exchange-traded funds - DALI is a Tactical Allocation fund tracking the Dorsey Wright DALI 1 Index, while YYY is a Diversified Portfolio fund tracking the Nasdaq CEF High Income™ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DALI returned 5.41%/yr vs 2.92%/yr for YYY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DALI charges 0.90%/yr vs 3.23%/yr for YYY.

Доходность

Сравнение доходности DALI и YYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DALI показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у YYY с доходностью 3.82%.

DALI

1 день
-0.79%
1 месяц
2.87%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.33%
1 год
21.34%
3 года*
7.87%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—

YYY

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.45%
С начала года
3.82%
6 месяцев
3.82%
1 год
11.25%
3 года*
12.56%
5 лет*
2.92%
10 лет*
5.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DALI и YYY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		7.72%11.89%19.93%-8.48%-8.10%22.28%4.51%25.39%-14.81%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		3.82%13.08%11.86%12.98%-21.78%14.13%-0.86%21.87%-7.69%

Correlation

The correlation between DALI and YYY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.54

The correlation between DALI and YYY shifts across timeframes, from 0.53 (5 years) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DALI и YYY

Секторы
DALI
YYY

Промышленность

29.9%
5.1%

Финансовые услуги

10.5%
24.6%

Технологии

10.5%
10.2%

Сырьевые материалы

9.9%
1.3%

Энергетика

9.6%
13.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
3.2%

Коммунальные услуги

5.5%
7.8%

Недвижимость

5.3%
12.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
1.8%

Здравоохранение

3.3%
17.1%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.3%

Промышленность

DALI
29.9%
YYY
5.1%

Финансовые услуги

DALI
10.5%
YYY
24.6%

Технологии

DALI
10.5%
YYY
10.2%

Сырьевые материалы

DALI
9.9%
YYY
1.3%

Энергетика

DALI
9.6%
YYY
13.1%

Потребительский циклический сектор

DALI
9.1%
YYY
3.2%

Коммунальные услуги

DALI
5.5%
YYY
7.8%

Недвижимость

DALI
5.3%
YYY
12.5%

Потребительский защитный сектор

DALI
3.5%
YYY
1.8%

Здравоохранение

DALI
3.3%
YYY
17.1%

Коммуникационные услуги

DALI
3.0%
YYY
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF

Amplify CEF High Income ETF

Часто сравнивают с DALI:
DALI с FVDALI с RPARDALI с SPYDALI с FPEIDALI с QQQDALI с TDSBDALI с ONOF
Часто сравнивают с YYY:
YYY с PCEFYYY с JEPIYYY с PDIYYY с QYLDYYY с XYLDYYY с SPYYYY с CEFD

Доходность на риск

DALI vs. YYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DALI
Ранг доходности на риск DALI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DALI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DALI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DALI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DALI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DALI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
YYY
Ранг доходности на риск YYY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DALI c YYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DALIYYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.32

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.91

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.40

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

6.19

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DALI vs. YYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DALI на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YYY равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DALI и YYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DALIYYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.32

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.26

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.43

-0.11

Просадки

Сравнение просадок DALI и YYY

Максимальная просадка DALI за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALI и YYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DALIYYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-42.52%

+6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-8.07%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-13.47%

-9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-27.92%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.90%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-6.84%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.82%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DALI и YYY

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Amplify CEF High Income ETF (YYY) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что DALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DALIYYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

2.46%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

7.08%

+7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

8.56%

+8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

11.36%

+8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

13.90%

+7.02%

Сравнение комиссий DALI и YYY

DALI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии YYY в 3.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DALI и YYY

Дивидендная доходность DALI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности YYY в 12.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		0.38%0.38%0.18%3.42%0.50%0.11%1.25%0.45%0.17%0.00%0.00%0.00%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		12.70%12.51%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.16%10.34%10.77%

Часто задаваемые вопросы

DALI and YYY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DALI has higher volatility (6.49%) compared to YYY (2.46%). In terms of maximum drawdown, DALI dropped -36.06% vs YYY's -42.52%.

On 5-year performance, DALI leads with 5.41% vs 2.92% for YYY. On fees, DALI is cheaper at 0.90% per year. On volatility, YYY has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DALI has performed better with a 5.41% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DALI is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.

YYY has the higher dividend yield at 12.70%, compared with 0.38% for DALI.

DALI is categorized as Tactical Allocation, while YYY is Diversified Portfolio. DALI tracks Dorsey Wright DALI 1 Index, while YYY tracks Nasdaq CEF High Income™ Index. They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.90% for DALI and 3.23% for YYY.

YYY currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DALI и YYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор