PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DALI с RPAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DALI с RPAR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR).

DALI и RPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DALI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright DALI 1 Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г.. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DALI или RPAR.

Корреляция

Корреляция между DALI и RPAR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DALI и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DALI:

0.20

RPAR:

0.30

Коэф-т Сортино

DALI:

0.46

RPAR:

0.54

Коэф-т Омега

DALI:

1.06

RPAR:

1.07

Коэф-т Кальмара

DALI:

0.19

RPAR:

0.19

Коэф-т Мартина

DALI:

0.69

RPAR:

0.83

Индекс Язвы

DALI:

7.21%

RPAR:

4.83%

Дневная вол-ть

DALI:

23.37%

RPAR:

11.74%

Макс. просадка

DALI:

-36.06%

RPAR:

-30.16%

Текущая просадка

DALI:

-14.35%

RPAR:

-16.22%

Доходность по периодам

С начала года, DALI показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у RPAR с доходностью 4.05%.

DALI

С начала года

-4.85%

1 месяц

9.72%

6 месяцев

-8.40%

1 год

4.50%

5 лет

9.06%

10 лет

N/A

RPAR

С начала года

4.05%

1 месяц

5.56%

6 месяцев

-1.44%

1 год

3.64%

5 лет

1.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DALI и RPAR

DALI берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.

DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF
RPAR
RPAR Risk Parity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DALI и RPAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DALI
Ранг риск-скорректированной доходности DALI, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DALI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DALI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DALI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DALI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DALI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
RPAR
Ранг риск-скорректированной доходности RPAR, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPAR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DALI c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DALI на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа RPAR равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DALI и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DALI и RPAR

Дивидендная доходность DALI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности RPAR в 2.60%

TTM2024202320222021202020192018
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		0.23%0.19%3.41%0.51%0.11%1.26%0.45%0.17%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.60%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DALI и RPAR

Максимальная просадка DALI за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALI и RPAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DALI и RPAR

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с RPAR Risk Parity ETF (RPAR) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что DALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...