PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DALI с RPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DALI с RPAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DALI (First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF) and RPAR (RPAR Risk Parity ETF) are both exchange-traded funds - DALI is a Tactical Allocation fund tracking the Dorsey Wright DALI 1 Index, while RPAR is a Hedge Fund fund actively managed by Toroso Investments. DALI is passively managed, while RPAR is actively managed. Over the past 5 years, DALI returned 5.41%/yr vs 1.76%/yr for RPAR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DALI charges 0.90%/yr vs 0.51%/yr for RPAR.

Доходность

Сравнение доходности DALI и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DALI показывает доходность 7.72%, а RPAR немного ниже – 7.53%.

DALI

1 день
-0.79%
1 месяц
2.87%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.33%
1 год
21.34%
3 года*
7.87%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—

RPAR

1 день
-0.47%
1 месяц
1.78%
С начала года
7.53%
6 месяцев
7.10%
1 год
21.22%
3 года*
9.22%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DALI и RPAR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		7.72%11.89%19.93%-8.48%-8.10%22.28%4.51%2.27%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		7.53%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%

Correlation

The correlation between DALI and RPAR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

0.44

The correlation between DALI and RPAR shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DALI и RPAR

Секторы
DALI
RPAR

Промышленность

29.9%
2.1%

Финансовые услуги

10.5%
35.9%

Технологии

10.5%
0.1%

Сырьевые материалы

9.9%
6.4%

Энергетика

9.6%
5.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
0.1%

Коммунальные услуги

5.5%
0.2%

Недвижимость

5.3%
-0.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
0.3%

Здравоохранение

3.3%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.0%
4.9%

Промышленность

DALI
29.9%
RPAR
2.1%

Финансовые услуги

DALI
10.5%
RPAR
35.9%

Технологии

DALI
10.5%
RPAR
0.1%

Сырьевые материалы

DALI
9.9%
RPAR
6.4%

Энергетика

DALI
9.6%
RPAR
5.9%

Потребительский циклический сектор

DALI
9.1%
RPAR
0.1%

Коммунальные услуги

DALI
5.5%
RPAR
0.2%

Недвижимость

DALI
5.3%
RPAR
-0.0%

Потребительский защитный сектор

DALI
3.5%
RPAR
0.3%

Здравоохранение

DALI
3.3%
RPAR
5.1%

Коммуникационные услуги

DALI
3.0%
RPAR
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF

RPAR Risk Parity ETF

Часто сравнивают с DALI:
DALI с FVDALI с YYYDALI с SPYDALI с FPEIDALI с QQQDALI с TDSBDALI с ONOF
Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ALLWRPAR с ABRYXRPAR с NTSXRPAR с VOO

Доходность на риск

DALI vs. RPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DALI
Ранг доходности на риск DALI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DALI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DALI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DALI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DALI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DALI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DALI c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DALIRPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.09

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.90

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.63

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

8.71

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DALI vs. RPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DALI на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа RPAR равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DALI и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DALIRPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.09

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.14

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.36

-0.05

Просадки

Сравнение просадок DALI и RPAR

Максимальная просадка DALI за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALI и RPAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DALIRPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-30.16%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-8.10%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-13.20%

-10.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-30.16%

+3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-2.64%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-11.61%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.44%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DALI и RPAR

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с RPAR Risk Parity ETF (RPAR) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что DALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DALIRPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

3.56%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

8.37%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

10.20%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

12.40%

+7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

12.69%

+8.23%

Сравнение комиссий DALI и RPAR

DALI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DALI и RPAR

Дивидендная доходность DALI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности RPAR в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		0.38%0.38%0.18%3.42%0.50%0.11%1.25%0.45%0.17%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.07%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DALI and RPAR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DALI has higher volatility (6.49%) compared to RPAR (3.56%). In terms of maximum drawdown, DALI dropped -36.06% vs RPAR's -30.16%.

On 5-year performance, DALI leads with 5.41% vs 1.76% for RPAR. On fees, RPAR is cheaper at 0.51% per year. On volatility, RPAR has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DALI has performed better with a 5.41% return vs 1.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPAR is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.90% for DALI.

RPAR has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.38% for DALI.

DALI is categorized as Tactical Allocation, while RPAR is Hedge Fund. They also come from different issuers: First Trust and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.90% for DALI and 0.51% for RPAR.

RPAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DALI и RPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор