Сравнение DALI с ONOF
DALI (First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF) and ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) are both Tactical Allocation funds - DALI tracks the Dorsey Wright DALI 1 Index while ONOF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DALI returned 3.59%/yr vs 8.62%/yr for ONOF. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DALI charges 0.90%/yr vs 0.39%/yr for ONOF.
Доходность
Сравнение доходности DALI и ONOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DALI показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у ONOF с доходностью 9.71%.
DALI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.91%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.61%
ONOF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $249.82K | $158.60K | $230.73K | |
| $466.13K | $371.14K | $524.93K |
Сравнение доходности по годам DALI и ONOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 1.90% | 11.89% | 19.93% | -8.48% | -8.10% | 16.40% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 9.71% | 8.90% | 19.45% | 11.57% | -11.89% | 25.33% |
Correlation
The correlation between DALI and ONOF is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between DALI and ONOF shifts across timeframes, from 0.64 (5 years) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DALI vs. ONOF — Ранг доходности на риск
DALI
ONOF
Сравнение DALI c ONOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DALI | ONOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.85 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 8.98 | -6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DALI и ONOF
Максимальная просадка DALI за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки ONOF в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALI и ONOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DALI | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -26.21% | -9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -6.86% | -5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.30% | -21.67% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -26.21% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -0.09% | -6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -6.02% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 2.18% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DALI и ONOF
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что DALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DALI | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 4.11% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.45% | 9.35% | +7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 12.27% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 14.46% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 14.36% | +6.62% |
Сравнение комиссий DALI и ONOF
DALI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ONOF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DALI и ONOF
Дивидендная доходность DALI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности ONOF в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 1.17% | 0.38% | 0.18% | 3.42% | 0.50% | 0.11% | 1.25% | 0.45% | 0.17% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.20% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DALI and ONOF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DALI has higher volatility (5.96%) compared to ONOF (4.11%). In terms of maximum drawdown, DALI dropped -36.06% vs ONOF's -26.21%.
On 5-year performance, ONOF leads with 8.62% vs 3.59% for DALI. On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ONOF has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ONOF has performed better with a 8.62% return vs 3.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.90% for DALI.
ONOF has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.17% for DALI.
DALI tracks Dorsey Wright DALI 1 Index, while ONOF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.90% for DALI and 0.39% for ONOF.
ONOF currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DALI и ONOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор