PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DALI с ONOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DALI с ONOF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DALI (First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF) and ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) are both Tactical Allocation funds - DALI tracks the Dorsey Wright DALI 1 Index while ONOF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DALI returned 5.41%/yr vs 9.34%/yr for ONOF. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DALI charges 0.90%/yr vs 0.39%/yr for ONOF.

Доходность

Сравнение доходности DALI и ONOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DALI показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у ONOF с доходностью 7.32%.

DALI

1 день
-0.79%
1 месяц
2.87%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.33%
1 год
21.34%
3 года*
7.87%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—

ONOF

1 день
-0.68%
1 месяц
5.26%
С начала года
7.32%
6 месяцев
7.29%
1 год
23.60%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DALI и ONOF

2026 (YTD)20252024202320222021
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		7.72%11.89%19.93%-8.48%-8.10%16.64%
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		7.32%8.90%19.45%11.57%-11.89%25.18%

Correlation

The correlation between DALI and ONOF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г.

0.65

The correlation between DALI and ONOF shifts across timeframes, from 0.63 (5 years) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DALI и ONOF

Секторы
DALI
ONOF

Промышленность

29.9%
8.3%

Финансовые услуги

10.5%
11.5%

Технологии

10.5%
35.6%

Сырьевые материалы

9.9%
1.8%

Энергетика

9.6%
3.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.1%

Коммунальные услуги

5.5%
2.3%

Недвижимость

5.3%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.8%

Здравоохранение

3.3%
8.6%

Коммуникационные услуги

3.0%
11.6%

Промышленность

DALI
29.9%
ONOF
8.3%

Финансовые услуги

DALI
10.5%
ONOF
11.5%

Технологии

DALI
10.5%
ONOF
35.6%

Сырьевые материалы

DALI
9.9%
ONOF
1.8%

Энергетика

DALI
9.6%
ONOF
3.6%

Потребительский циклический сектор

DALI
9.1%
ONOF
10.1%

Коммунальные услуги

DALI
5.5%
ONOF
2.3%

Недвижимость

DALI
5.3%
ONOF
1.8%

Потребительский защитный сектор

DALI
3.5%
ONOF
4.8%

Здравоохранение

DALI
3.3%
ONOF
8.6%

Коммуникационные услуги

DALI
3.0%
ONOF
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

Часто сравнивают с DALI:
DALI с FVDALI с RPARDALI с YYYDALI с SPYDALI с FPEIDALI с QQQDALI с TDSB
Часто сравнивают с ONOF:
ONOF с PTLCONOF с BDGSONOF с MTUMONOF с DIVOONOF с XRLXONOF с GDTONOF с ALLW

Доходность на риск

DALI vs. ONOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DALI
Ранг доходности на риск DALI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DALI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DALI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DALI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DALI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DALI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ONOF
Ранг доходности на риск ONOF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONOF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONOF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONOF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONOF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONOF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DALI c ONOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DALIONOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.11

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.86

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

3.45

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

11.88

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DALI vs. ONOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DALI на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа ONOF равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DALI и ONOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DALIONOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.11

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.66

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.74

-0.43

Просадки

Сравнение просадок DALI и ONOF

Максимальная просадка DALI за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки ONOF в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALI и ONOF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DALIONOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-26.21%

-9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-6.86%

-5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-21.67%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-26.21%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.68%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-6.15%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.99%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DALI и ONOF

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что DALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DALIONOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

3.03%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

7.95%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

11.25%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

14.30%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

14.33%

+6.59%

Сравнение комиссий DALI и ONOF

DALI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ONOF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DALI и ONOF

Дивидендная доходность DALI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности ONOF в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		0.38%0.38%0.18%3.42%0.50%0.11%1.25%0.45%0.17%
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		1.29%1.38%0.93%1.37%1.92%0.69%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DALI and ONOF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DALI has higher volatility (6.49%) compared to ONOF (3.03%). In terms of maximum drawdown, DALI dropped -36.06% vs ONOF's -26.21%.

On 5-year performance, ONOF leads with 9.34% vs 5.41% for DALI. On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ONOF has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ONOF has performed better with a 9.34% return vs 5.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.90% for DALI.

ONOF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.38% for DALI.

DALI tracks Dorsey Wright DALI 1 Index, while ONOF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.90% for DALI and 0.39% for ONOF.

ONOF currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DALI и ONOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор