PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIV с UMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDIV с UMI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index, while UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc.. TDIV is passively managed, while UMI is actively managed. Over the past 5 years, TDIV returned 17.37%/yr vs 19.88%/yr for UMI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TDIV charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for UMI.

Доходность

Сравнение доходности TDIV и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность 21.17%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 24.00%.

TDIV

1 день
0.97%
1 месяц
4.64%
С начала года
21.17%
6 месяцев
20.34%
1 год
37.96%
3 года*
28.42%
5 лет*
17.37%
10 лет*
18.57%

UMI

1 день
0.77%
1 месяц
-1.95%
С начала года
24.00%
6 месяцев
23.82%
1 год
25.24%
3 года*
27.76%
5 лет*
19.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDIV и UMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		21.17%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%1.48%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		24.00%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-10.64%2.76%

Correlation

The correlation between TDIV and UMI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.39

The correlation between TDIV and UMI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TDIV и UMI

Секторы
TDIV
UMI

Технологии

87.1%

-

Коммуникационные услуги

11.6%

-

Промышленность

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

TDIV
87.1%
UMI

-

Коммуникационные услуги

TDIV
11.6%
UMI

-

Промышленность

TDIV
1.3%
UMI

-

Сырьевые материалы

TDIV

-

UMI

-

Потребительский циклический сектор

TDIV

-

UMI

-

Потребительский защитный сектор

TDIV

-

UMI

-

Энергетика

TDIV

-

UMI
99.0%

Финансовые услуги

TDIV

-

UMI

-

Здравоохранение

TDIV

-

UMI

-

Недвижимость

TDIV

-

UMI

-

Коммунальные услуги

TDIV

-

UMI
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с TDVI
Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с EMLPUMI с TPYPUMI с MLPRUMI с MLPA

Доходность на риск

TDIV vs. UMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIV c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDIVUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.83

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.53

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.43

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

9.22

+0.56

TDIV vs. UMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMI равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и UMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDIV и UMI

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и UMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDIVUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-48.08%

+16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-7.50%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-17.08%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-20.05%

-11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-3.61%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-6.59%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.79%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и UMI

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDIVUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.90%

5.61%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

11.01%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

14.09%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

19.54%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

23.17%

-2.21%

Сравнение комиссий TDIV и UMI

TDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и UMI

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности UMI в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.20%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.91%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDIV and UMI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (9.90%) compared to UMI (5.61%). In terms of maximum drawdown, TDIV dropped -31.97% vs UMI's -48.08%.

On 5-year performance, UMI leads with 19.88% vs 17.37% for TDIV. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, UMI has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UMI has performed better with a 19.88% return vs 17.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.

UMI has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 1.20% for TDIV.

TDIV is categorized as Technology Equities, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.50% for TDIV and 0.85% for UMI.

TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDIV и UMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор