PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIV с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDIV с QDPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL).

TDIV и QDPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TDIV и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDIV и QDPL

2026 (YTD)20252024202320222021
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%10.34%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		-3.59%16.52%22.83%23.66%-16.25%8.32%

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность -2.59%, что значительно выше, чем у QDPL с доходностью -3.59%.

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%

QDPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-1.44%
1 год
16.17%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с VOOQDPL с DIVOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Сравнение комиссий TDIV и QDPL

TDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QDPL в 0.60%.

QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

TDIV vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIV c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIVQDPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.90

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.39

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.37

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

6.55

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDIV vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа QDPL равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIVQDPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.90

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.64

+0.12

Корреляция

Корреляция между TDIV и QDPL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и QDPL

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности QDPL в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.10%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDIV и QDPL

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что больше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и QDPL.

Загрузка...

Показатели просадок

TDIVQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-22.59%

-9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-11.94%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-5.40%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-5.30%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.50%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и QDPL

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDIVQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.36%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

9.41%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.52%

18.01%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

15.11%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

15.11%

+5.62%