PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIV с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDIV с PRN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index, while PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TDIV returned 18.57%/yr vs 18.49%/yr for PRN. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDIV charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности TDIV и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность 21.17%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 40.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TDIV имеют среднегодовую доходность 18.57%, а акции PRN немного отстают с 18.49%.

TDIV

1 день
0.97%
1 месяц
4.64%
С начала года
21.17%
6 месяцев
20.34%
1 год
37.96%
3 года*
28.42%
5 лет*
17.37%
10 лет*
18.57%

PRN

1 день
1.02%
1 месяц
1.87%
С начала года
40.09%
6 месяцев
38.91%
1 год
62.65%
3 года*
34.70%
5 лет*
20.00%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDIV и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		21.17%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		40.09%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Correlation

The correlation between TDIV and PRN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2012 г.

0.71

The correlation between TDIV and PRN shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TDIV и PRN

Секторы
TDIV
PRN

Технологии

87.1%
18.6%

Коммуникационные услуги

11.6%

-

Промышленность

1.3%
80.0%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TDIV
87.1%
PRN
18.6%

Коммуникационные услуги

TDIV
11.6%
PRN

-

Промышленность

TDIV
1.3%
PRN
80.0%

Сырьевые материалы

TDIV

-

PRN
1.8%

Потребительский циклический сектор

TDIV

-

PRN
1.2%

Потребительский защитный сектор

TDIV

-

PRN

-

Энергетика

TDIV

-

PRN
1.6%

Финансовые услуги

TDIV

-

PRN
0.2%

Здравоохранение

TDIV

-

PRN

-

Недвижимость

TDIV

-

PRN

-

Коммунальные услуги

TDIV

-

PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с TDVI
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с SHPP

Доходность на риск

TDIV vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIV c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDIVPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.04

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.60

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

4.33

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

14.20

-4.42

TDIV vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRN равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDIV и PRN

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDIVPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-59.88%

+27.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-14.15%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-30.78%

+7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-34.84%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-36.27%

+4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-1.81%

-7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-10.83%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

4.30%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и PRN

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) составляет 9.90%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 12.21%. Это указывает на то, что TDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDIVPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.90%

12.21%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

24.73%

-9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

30.02%

-10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

25.33%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

24.33%

-3.37%

Сравнение комиссий TDIV и PRN

TDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и PRN

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности PRN в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.12%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.20%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

TDIV and PRN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (12.21%) compared to TDIV (9.90%). In terms of maximum drawdown, TDIV dropped -31.97% vs PRN's -59.88%.

On 10-year performance, TDIV leads with 18.57% vs 18.49% for PRN. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDIV has been the lower-risk option at 9.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TDIV has performed better with a 18.57% return vs 18.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

TDIV has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.12% for PRN.

TDIV is categorized as Technology Equities, while PRN is Momentum. TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index, while PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for TDIV and 0.60% for PRN.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDIV и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор