PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TDIV с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDIV с MDST

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both exchange-traded funds - TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index, while MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. TDIV is passively managed, while MDST is actively managed. Over the past year, TDIV returned 29.23% vs 18.54% for MDST. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TDIV charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for MDST.

Доходность

Сравнение доходности TDIV и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 15.71%.

TDIV

1 день
-1.02%
1 месяц
1.34%
6 месяцев
19.38%
С начала года
19.41%
1 год
29.23%
3 года*
27.22%
5 лет*
16.66%
10 лет*
17.26%
Всё время*
15.89%

MDST

1 день
-1.24%
1 месяц
0.53%
6 месяцев
8.66%
С начала года
15.71%
1 год
18.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MDST

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF
$1.81M$1.73M$1.78M

TDIV

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
$14.09M$11.88M$15.24M

Сравнение доходности по годам TDIV и MDST

2026 (YTD)20252024
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		19.41%25.27%14.83%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		15.71%7.09%17.03%

Correlation

The correlation between TDIV and MDST is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г.

0.16

The correlation between TDIV and MDST shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TDIV и MDST

Секторы
TDIV
MDST

Технологии

83.2%

-

Коммуникационные услуги

15.0%

-

Промышленность

1.9%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

98.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TDIV
83.2%
MDST

-

Коммуникационные услуги

TDIV
15.0%
MDST

-

Промышленность

TDIV
1.9%
MDST
0.8%

Сырьевые материалы

TDIV

-

MDST

-

Потребительский циклический сектор

TDIV

-

MDST

-

Потребительский защитный сектор

TDIV

-

MDST

-

Энергетика

TDIV

-

MDST
98.5%

Финансовые услуги

TDIV

-

MDST

-

Здравоохранение

TDIV

-

MDST

-

Недвижимость

TDIV

-

MDST

-

Коммунальные услуги

TDIV

-

MDST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с DDIVTDIV с SPYDTDIV с TDVI
Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с SLNZMDST с AMZAMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с WTPI

Доходность на риск

TDIV vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TDIV c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDIVMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.54

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.23

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.11

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

8.66

-3.79

TDIV vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDST равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDIV и MDST

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и MDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDIVMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-14.19%

-17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-5.98%

-10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-4.08%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-2.17%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

2.14%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и MDST

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDIVMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

3.79%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

9.23%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

12.10%

+8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

16.04%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

16.04%

+4.99%

Сравнение комиссий TDIV и MDST

TDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и MDST

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности MDST в 9.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.41%10.22%6.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.31%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

TDIV and MDST have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (6.56%) compared to MDST (3.79%). In terms of maximum drawdown, TDIV dropped -31.97% vs MDST's -14.19%.

On 1-year performance, TDIV leads with 29.23% vs 18.54% for MDST. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDIV has performed better with a 29.23% return vs 18.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.41%, compared with 1.31% for TDIV.

TDIV is categorized as Technology Equities, while MDST is Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and Westwood. Their fees differ too: 0.50% for TDIV and 0.80% for MDST.

MDST currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDIV и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор