Сравнение TDIV с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
TDIV и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TDIV и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDIV и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | -2.14% | 25.27% | 24.43% | 36.71% | -22.13% | 29.49% | 17.55% | 33.27% | -4.40% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.24% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, TDIV показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.24%.
TDIV
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 15.87%
KNG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIV и KNG
TDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
TDIV vs. KNG — Ранг доходности на риск
TDIV
KNG
Сравнение TDIV c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIV | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.35 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.60 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.08 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 0.49 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 1.73 | +6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIV | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.35 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.42 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.49 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между TDIV и KNG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIV и KNG
Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.49% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDIV и KNG
Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDIV | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.97% | -35.12% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -8.61% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -18.20% | -13.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -6.77% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -4.10% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 2.97% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIV и KNG
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDIV | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 3.37% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 7.47% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.53% | 13.64% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 13.62% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 17.30% | +3.43% |