Сравнение TDIV с GLD
TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, TDIV returned 18.79%/yr vs 12.33%/yr for GLD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TDIV charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности TDIV и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDIV показывает доходность 23.55%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции TDIV превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 18.79% против 12.33% соответственно.
TDIV
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 6.70%
- С начала года
- 23.55%
- 6 месяцев
- 23.56%
- 1 год
- 40.67%
- 3 года*
- 28.46%
- 5 лет*
- 18.13%
- 10 лет*
- 18.79%
GLD
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам TDIV и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 23.55% | 25.27% | 24.43% | 36.71% | -22.13% | 29.49% | 17.55% | 33.27% | -3.18% | 21.95% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.06% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between TDIV and GLD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2012 г. | 0.05 |
The correlation between TDIV and GLD shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDIV vs. GLD — Ранг доходности на риск
TDIV
GLD
Сравнение TDIV c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDIV | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 1.04 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | 2.97 | +7.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDIV и GLD
Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDIV | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.97% | -45.56% | +13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -24.46% | +13.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.00% | -24.46% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -24.46% | -7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | -24.46% | -7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -20.03% | +12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -16.16% | +11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 8.59% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIV и GLD
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDIV | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 8.37% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 24.21% | -8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 27.49% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 18.26% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 16.10% | +4.88% |
Сравнение комиссий TDIV и GLD
TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIV и GLD
Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.18% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
TDIV and GLD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDIV has higher volatility (10.01%) compared to GLD (8.37%). In terms of maximum drawdown, TDIV dropped -31.97% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, TDIV leads with 18.79% vs 12.33% for GLD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TDIV has performed better with a 18.79% return vs 12.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for TDIV.
TDIV has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for GLD.
TDIV is categorized as Technology Equities, while GLD is Gold. TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.50% for TDIV and 0.40% for GLD.
TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDIV и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор