Сравнение TDIV с FIW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и First Trust Water ETF (FIW).
TDIV и FIW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TDIV и FIW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDIV и FIW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | -2.59% | 25.27% | 24.43% | 36.71% | -22.13% | 29.49% | 17.55% | 33.27% | -3.18% | 21.95% |
FIW First Trust Water ETF | -3.98% | 7.20% | 8.38% | 20.35% | -15.70% | 32.00% | 21.15% | 37.37% | -9.23% | 24.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TDIV показывает доходность -2.59%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции TDIV превзошли акции FIW по среднегодовой доходности: 15.77% против 12.89% соответственно.
TDIV
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 15.77%
FIW
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIV и FIW
TDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FIW в 0.54%.
Доходность на риск
TDIV vs. FIW — Ранг доходности на риск
TDIV
FIW
Сравнение TDIV c FIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIV | FIW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.21 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 0.46 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.05 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 0.33 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 1.04 | +6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIV | FIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.21 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.35 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.65 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.43 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между TDIV и FIW составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIV и FIW
Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности FIW в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.49% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
FIW First Trust Water ETF | 0.79% | 0.69% | 0.69% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок TDIV и FIW
Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и FIW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDIV | FIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.97% | -52.75% | +20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -12.74% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -28.53% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | -36.60% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -9.95% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -8.29% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 4.01% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIV и FIW
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и First Trust Water ETF (FIW) имеют волатильность 6.10% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDIV | FIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 5.83% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 11.03% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.52% | 18.65% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 18.30% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 19.88% | +0.85% |