PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIV с FIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDIV с FIW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) and FIW (First Trust Water ETF) are both exchange-traded funds - TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index, while FIW is a Water Equities fund tracking the ISE Clean Edge Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TDIV returned 18.80%/yr vs 13.35%/yr for FIW. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TDIV и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность 18.34%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции TDIV превзошли акции FIW по среднегодовой доходности: 18.80% против 13.35% соответственно.

TDIV

1 день
0.27%
1 месяц
-3.07%
С начала года
18.34%
6 месяцев
16.95%
1 год
30.30%
3 года*
28.15%
5 лет*
17.11%
10 лет*
18.80%

FIW

1 день
2.04%
1 месяц
6.12%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
2.83%
3 года*
8.97%
5 лет*
6.35%
10 лет*
13.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDIV и FIW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		18.34%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%
FIW
First Trust Water ETF		1.00%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%

Correlation

The correlation between TDIV and FIW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2012 г.

0.70

Over the past year, the correlation between TDIV and FIW has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TDIV и FIW

Секторы
TDIV
FIW

Технологии

87.1%
8.1%

Коммуникационные услуги

11.6%

-

Промышленность

1.3%
54.1%

Сырьевые материалы

-

5.4%

Потребительский циклический сектор

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

8.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

16.2%

Технологии

TDIV
87.1%
FIW
8.1%

Коммуникационные услуги

TDIV
11.6%
FIW

-

Промышленность

TDIV
1.3%
FIW
54.1%

Сырьевые материалы

TDIV

-

FIW
5.4%

Потребительский циклический сектор

TDIV

-

FIW
2.7%

Потребительский защитный сектор

TDIV

-

FIW
2.7%

Энергетика

TDIV

-

FIW

-

Финансовые услуги

TDIV

-

FIW

-

Здравоохранение

TDIV

-

FIW
8.1%

Недвижимость

TDIV

-

FIW

-

Коммунальные услуги

TDIV

-

FIW
16.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

First Trust Water ETF

Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с DDIVTDIV с SPYDTDIV с TDVI
Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO

Доходность на риск

TDIV vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIV c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDIVFIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.18

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
0.37

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.04

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

0.21

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

0.49

+6.91

TDIV vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа FIW равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDIV и FIW

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и FIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDIVFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-52.75%

+20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-13.81%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-18.32%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-28.53%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-36.60%

+4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.99%

-5.28%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-8.30%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

5.73%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и FIW

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с First Trust Water ETF (FIW) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDIVFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

5.25%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

12.23%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

15.96%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

18.43%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

19.90%

+1.06%

Сравнение комиссий TDIV и FIW

И TDIV, и FIW имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и FIW

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности FIW в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.92%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.61%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

TDIV and FIW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (10.08%) compared to FIW (5.25%). In terms of maximum drawdown, TDIV dropped -31.97% vs FIW's -52.75%.

On 10-year performance, TDIV leads with 18.80% vs 13.35% for FIW. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, FIW has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TDIV has performed better with a 18.80% return vs 13.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV and FIW have the same expense ratio: 0.50% per year.

TDIV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.92% for FIW.

TDIV is categorized as Technology Equities, while FIW is Water Equities. TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index, while FIW tracks ISE Clean Edge Water Index.

TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDIV и FIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор