PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIV с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDIV с DIVD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both exchange-traded funds - TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index, while DIVD is a Global Equities fund actively managed by Altrius. TDIV is passively managed, while DIVD is actively managed. Over the past 3 years, TDIV returned 28.59%/yr vs 17.20%/yr for DIVD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDIV charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.

Доходность

Сравнение доходности TDIV и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность 19.03%, что значительно выше, чем у DIVD с доходностью 11.73%.

TDIV

1 день
-2.33%
1 месяц
-0.89%
С начала года
19.03%
6 месяцев
18.00%
1 год
33.98%
3 года*
28.59%
5 лет*
17.24%
10 лет*
18.56%

DIVD

1 день
0.41%
1 месяц
-0.83%
С начала года
11.73%
6 месяцев
11.58%
1 год
24.38%
3 года*
17.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDIV и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		19.03%25.27%24.43%36.71%8.51%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		11.73%26.18%2.52%14.27%17.01%

Correlation

The correlation between TDIV and DIVD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.58

Over the past year, the correlation between TDIV and DIVD has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TDIV и DIVD

Секторы
TDIV
DIVD

Технологии

87.1%
8.0%

Коммуникационные услуги

11.6%
3.5%

Промышленность

1.3%
12.5%

Сырьевые материалы

-

5.4%

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

18.2%

Энергетика

-

8.6%

Финансовые услуги

-

19.1%

Здравоохранение

-

19.0%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TDIV
87.1%
DIVD
8.0%

Коммуникационные услуги

TDIV
11.6%
DIVD
3.5%

Промышленность

TDIV
1.3%
DIVD
12.5%

Сырьевые материалы

TDIV

-

DIVD
5.4%

Потребительский циклический сектор

TDIV

-

DIVD
4.6%

Потребительский защитный сектор

TDIV

-

DIVD
18.2%

Энергетика

TDIV

-

DIVD
8.6%

Финансовые услуги

TDIV

-

DIVD
19.1%

Здравоохранение

TDIV

-

DIVD
19.0%

Недвижимость

TDIV

-

DIVD
1.2%

Коммунальные услуги

TDIV

-

DIVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с DDIVTDIV с SPYDTDIV с TDVI
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIVDIVD с DEW

Доходность на риск

TDIV vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIV c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDIVDIVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.15

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.09

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.66

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

13.36

-4.80

TDIV vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVD равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDIV и DIVD

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и DIVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDIVDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-13.88%

-18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-6.70%

-4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-13.88%

-9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.47%

-1.62%

-8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-2.21%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

1.83%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и DIVD

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDIVDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

2.77%

+7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

8.28%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

11.38%

+8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

13.24%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

13.24%

+7.72%

Сравнение комиссий TDIV и DIVD

TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и DIVD

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности DIVD в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.71%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.22%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

TDIV and DIVD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (10.50%) compared to DIVD (2.77%). In terms of maximum drawdown, TDIV dropped -31.97% vs DIVD's -13.88%.

On 3-year performance, TDIV leads with 28.59% vs 17.20% for DIVD. On fees, DIVD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TDIV has performed better with a 28.59% return vs 17.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for TDIV.

DIVD has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.22% for TDIV.

TDIV is categorized as Technology Equities, while DIVD is Global Equities. They also come from different issuers: First Trust and Altrius. Their fees differ too: 0.50% for TDIV and 0.49% for DIVD.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDIV и DIVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор