PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIV с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDIV с DIVD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD).

TDIV и DIVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TDIV и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDIV и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%10.30%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		7.40%26.18%2.52%14.27%18.38%

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 7.40%.

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%

DIVD

1 день
0.32%
1 месяц
-2.47%
С начала года
7.40%
6 месяцев
12.03%
1 год
23.19%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с DIVODIVD с NUGIXDIVD с ESGDIVD с GABFDIVD с ESGEDIVD с DIVDIVD с DGRO

Сравнение комиссий TDIV и DIVD

TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.

TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
DIVD
Altrius Global Dividend ETF

Доходность на риск

TDIV vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIV c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIVDIVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.52

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.13

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.92

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

9.38

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDIV vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVD равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIVDIVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.52

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.49

-0.72

Корреляция

Корреляция между TDIV и DIVD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и DIVD

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности DIVD в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.86%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDIV и DIVD

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и DIVD.

Загрузка...

Показатели просадок

TDIVDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-13.88%

-18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-11.88%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-3.23%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-2.29%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.43%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и DIVD

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDIVDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

3.94%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

8.31%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.52%

15.31%

+8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

13.36%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

13.36%

+7.37%