PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIV с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDIV с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TDIV returned 19.14%/yr vs 11.58%/yr for DBE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. TDIV charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности TDIV и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность 28.74%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%. За последние 10 лет акции TDIV превзошли акции DBE по среднегодовой доходности: 19.14% против 11.58% соответственно.

TDIV

1 день
-1.40%
1 месяц
12.56%
С начала года
28.74%
6 месяцев
26.30%
1 год
50.88%
3 года*
33.15%
5 лет*
18.96%
10 лет*
19.14%

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDIV и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		28.74%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between TDIV and DBE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2012 г.

0.21

The correlation between TDIV and DBE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с TDVI
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

TDIV vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIV c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIVDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.33

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.87

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

5.67

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

11.08

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDIV vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIVDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.33

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.65

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.41

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.09

+0.78

Просадки

Сравнение просадок TDIV и DBE

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDIVDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-86.69%

+54.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-14.41%

+3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-23.89%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-38.74%

+6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-60.84%

+28.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-32.03%

+28.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-57.30%

+52.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

7.37%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и DBE

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) составляет 7.12%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что TDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDIVDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

13.05%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

30.97%

-16.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

35.07%

-16.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

29.41%

-8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

28.34%

-7.49%

Сравнение комиссий TDIV и DBE

TDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и DBE

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности DBE в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.13%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

TDIV and DBE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (13.05%) compared to TDIV (7.12%). In terms of maximum drawdown, TDIV dropped -31.97% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, TDIV leads with 19.14% vs 11.58% for DBE. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDIV has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TDIV has performed better with a 19.14% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.13% for TDIV.

TDIV is categorized as Technology Equities, while DBE is Oil & Gas. TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for TDIV and 0.78% for DBE.

TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDIV и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор