PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIV с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDIV с DBC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, TDIV returned 18.79%/yr vs 8.13%/yr for DBC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. TDIV charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности TDIV и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность 23.55%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции TDIV превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 18.79% против 8.13% соответственно.

TDIV

1 день
1.96%
1 месяц
6.70%
С начала года
23.55%
6 месяцев
23.56%
1 год
40.67%
3 года*
28.46%
5 лет*
18.13%
10 лет*
18.79%

DBC

1 день
-1.16%
1 месяц
-9.52%
С начала года
26.21%
6 месяцев
27.88%
1 год
28.79%
3 года*
11.16%
5 лет*
11.38%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDIV и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		23.55%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		26.21%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between TDIV and DBC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2012 г.

0.25

The correlation between TDIV and DBC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с DDIVTDIV с SPYDTDIV с TDVI
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с USCI

Доходность на риск

TDIV vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIV c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDIVDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.54

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.09

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.64

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

7.94

+2.89

TDIV vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа DBC равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDIV и DBC

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDIVDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-76.36%

+44.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-10.95%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-13.82%

-9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-27.34%

-4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-41.71%

+9.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-26.99%

+19.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-46.19%

+41.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.64%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и DBC

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDIVDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

5.24%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

16.17%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

18.79%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

19.23%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

17.82%

+3.16%

Сравнение комиссий TDIV и DBC

TDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и DBC

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DBC в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.64%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.18%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

TDIV and DBC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (10.01%) compared to DBC (5.24%). In terms of maximum drawdown, TDIV dropped -31.97% vs DBC's -76.36%.

On 10-year performance, TDIV leads with 18.79% vs 8.13% for DBC. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TDIV has performed better with a 18.79% return vs 8.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DBC has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.18% for TDIV.

TDIV is categorized as Technology Equities, while DBC is Commodities. TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for TDIV and 0.85% for DBC.

TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDIV и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор