Сравнение TDIFX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TDIFX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDIFX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TDIFX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции TDIFX уступали акциям URINX по среднегодовой доходности: 4.81% против 5.47% соответственно.
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIFX и URINX
TDIFX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TDIFX vs. URINX — Ранг доходности на риск
TDIFX
URINX
Сравнение TDIFX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIFX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.83 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.62 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.52 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 10.91 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIFX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.83 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.73 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.95 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.11 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TDIFX и URINX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIFX и URINX
Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок TDIFX и URINX
Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDIFX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.21% | -15.27% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -4.41% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -15.27% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.21% | -15.27% | +3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -2.81% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -1.93% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.02% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIFX и URINX
Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.51%, в то время как у USAA Target Retirement Income Fund (URINX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDIFX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 2.61% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 3.83% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 6.07% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 6.23% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 5.79% | -0.74% |