Сравнение TDIFX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности TDIFX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDIFX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TDIFX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции TDIFX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 4.81% против 9.99% соответственно.
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIFX и DFSTX
TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TDIFX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
TDIFX
DFSTX
Сравнение TDIFX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIFX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.94 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.45 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.30 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 5.20 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIFX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.94 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.31 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.45 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.49 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между TDIFX и DFSTX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIFX и DFSTX
Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности DFSTX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок TDIFX и DFSTX
Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDIFX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.21% | -60.99% | +48.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -13.92% | +11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -25.91% | +13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.21% | -44.78% | +32.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -6.58% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -8.80% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 3.48% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIFX и DFSTX
Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.51%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDIFX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 6.21% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 12.48% | -10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 21.89% | -17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 20.65% | -14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 22.07% | -17.02% |