Сравнение TDIFX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности TDIFX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDIFX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TDIFX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции TDIFX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 4.81% против 11.59% соответственно.
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIFX и DFIVX
TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
TDIFX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
TDIFX
DFIVX
Сравнение TDIFX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIFX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.31 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.92 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.46 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.08 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 13.61 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIFX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.31 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.89 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.64 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.38 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между TDIFX и DFIVX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIFX и DFIVX
Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности DFIVX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок TDIFX и DFIVX
Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDIFX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.21% | -66.61% | +54.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -11.99% | +9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -25.29% | +13.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.21% | -48.11% | +35.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -5.92% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -12.30% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.72% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIFX и DFIVX
Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.51%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDIFX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 6.92% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 10.68% | -8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 16.67% | -12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 16.27% | -10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 18.07% | -13.02% |