Сравнение TDIFX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TDIFX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDIFX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -1.72% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TDIFX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции TDIFX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 4.81% против 13.25% соответственно.
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
DFEOX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIFX и DFEOX
TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TDIFX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
TDIFX
DFEOX
Сравнение TDIFX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIFX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.07 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.61 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.33 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 6.41 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIFX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.07 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.64 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.74 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.51 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между TDIFX и DFEOX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIFX и DFEOX
Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности DFEOX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок TDIFX и DFEOX
Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDIFX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.21% | -56.77% | +44.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -12.58% | +9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -22.86% | +10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.21% | -36.55% | +24.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -5.76% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -7.24% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.63% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIFX и DFEOX
Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.51%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDIFX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 5.19% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 8.89% | -6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 18.03% | -13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 16.92% | -11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 18.00% | -12.95% |