Сравнение TDG с TAP
TDG (TransDigm Group Incorporated) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TDG returned 23.44%/yr vs -6.05%/yr for TAP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 23.44% против -6.05% соответственно.
TDG
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 23.44%
TAP
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -10.56%
- 1 год
- -12.34%
- 3 года*
- -12.12%
- 5 лет*
- -2.87%
- 10 лет*
- -6.05%
Сравнение доходности по годам TDG и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -0.54% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -11.23% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between TDG and TAP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г. | 0.27 |
The correlation between TDG and TAP shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDG:
$76.98B
TAP:
$7.68B
TDG:
$34.79
TAP:
-$10.76
TDG:
8.09
TAP:
0.71
TDG:
$9.50B
TAP:
$11.19B
TDG:
$5.61B
TAP:
$4.23B
TDG:
$4.78B
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. TAP — Ранг доходности на риск
TDG
TAP
Сравнение TDG c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDG | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.45 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.88 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDG и TAP
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -67.73% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -27.75% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -39.73% | +14.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -39.73% | +14.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -67.73% | +5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -52.95% | +40.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -22.82% | +14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 14.02% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и TAP
TransDigm Group Incorporated (TDG) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что TDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 8.14% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 20.07% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.47% | 26.34% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.98% | 25.62% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.85% | 28.52% | +5.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и TAP
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности TAP в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.69% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 6.80% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и TAP
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and TAP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDG has higher volatility (9.50%) compared to TAP (8.14%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs TAP's -67.73%.
TDG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор