Сравнение TAP с VOO
TAP (Molson Coors Brewing Company) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TAP returned -5.86%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -8.49%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -5.86% против 15.15% соответственно.
TAP
- 1 день
- 5.48%
- 1 месяц
- 2.91%
- 6 месяцев
- -15.65%
- С начала года
- -8.49%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- -12.02%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- -5.86%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам TAP и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.49% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between TAP and VOO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.42 |
The correlation between TAP and VOO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. VOO — Ранг доходности на риск
TAP
VOO
Сравнение TAP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAP | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.45 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 10.68 | -11.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAP и VOO
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -33.99% | -33.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -8.90% | -18.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.73% | -18.69% | -21.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -24.52% | -15.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -33.99% | -33.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.49% | -0.88% | -50.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.86% | -3.67% | -19.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.34% | 2.04% | +13.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и VOO
Molson Coors Brewing Company (TAP) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что TAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 3.48% | +6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.34% | 9.98% | +11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 12.52% | +15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 16.92% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.60% | 17.99% | +10.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и VOO
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.55% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
TAP and VOO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAP has higher volatility (10.41%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор