PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAP с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAP (Molson Coors Brewing Company) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TAP returned -6.91%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TAP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molson Coors Brewing Company (TAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAP показывает доходность -15.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -6.91% против 15.56% соответственно.

TAP

1 день
-0.75%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-15.41%
6 месяцев
-13.72%
1 год
-22.98%
3 года*
-12.49%
5 лет*
-5.47%
10 лет*
-6.91%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAP и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAP
Molson Coors Brewing Company		-15.41%-15.53%-3.43%22.15%14.39%4.12%-15.20%-0.44%-29.88%-14.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between TAP and VOO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.42

The correlation between TAP and VOO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Molson Coors Brewing Company

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TAP:
TAP с STZTAP с BUDTAP с SAMTAP с DEOTAP с SPYTAP с VZTAP с TDG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TAP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAP
Ранг доходности на риск TAP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAP: 22
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAPVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
2.39

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
3.25

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.43

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

3.16

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

14.73

-16.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAP на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAPVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

2.39

-3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.83

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

0.87

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.89

-0.66

Просадки

Сравнение просадок TAP и VOO

Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.73%

-33.99%

-33.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-8.90%

-18.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.43%

-18.69%

-20.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.43%

-24.52%

-14.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.73%

-33.99%

-33.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.16%

-0.70%

-54.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.78%

-3.69%

-19.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.92%

1.91%

+11.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TAP и VOO

Molson Coors Brewing Company (TAP) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что TAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

2.84%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.08%

8.90%

+11.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.91%

11.80%

+14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.62%

16.81%

+8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.50%

18.01%

+10.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAP и VOO

Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAP
Molson Coors Brewing Company		6.14%4.03%3.07%2.68%2.95%1.47%1.26%3.64%2.92%2.00%1.69%1.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TAP and VOO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAP has higher volatility (7.91%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAP и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор