PortfoliosLab logo
Сравнение TAP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TAP и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TAP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molson Coors Brewing Company (TAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
86.94%
552.28%
TAP
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAP:

-0.24

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

TAP:

-0.17

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

TAP:

0.98

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

TAP:

-0.14

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

TAP:

-0.54

VOO:

2.42

Индекс Язвы

TAP:

12.48%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

TAP:

27.41%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

TAP:

-67.73%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TAP:

-35.63%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, TAP показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.12% против 12.02% соответственно.


TAP

С начала года

2.57%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

5.56%

1 год

-5.48%

5 лет

8.67%

10 лет

-0.12%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TAP
Ранг риск-скорректированной доходности TAP, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TAP, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TAP: -0.24
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино TAP, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TAP: -0.17
VOO: 0.92
Коэффициент Омега TAP, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TAP: 0.98
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара TAP, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TAP: -0.14
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина TAP, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TAP: -0.54
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа TAP на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.57
TAP
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAP и VOO

Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAP
Molson Coors Brewing Company
3.07%3.07%2.68%2.95%1.47%1.26%3.64%2.92%2.00%1.69%1.75%1.99%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TAP и VOO

Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.63%
-10.56%
TAP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TAP и VOO

Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 7.58%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.58%
13.97%
TAP
VOO