PortfoliosLab logo
Сравнение TAP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TAP и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности TAP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molson Coors Brewing Company (TAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.48%
7.77%
TAP
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAP:

-0.11

VOO:

2.10

Коэф-т Сортино

TAP:

0.01

VOO:

2.80

Коэф-т Омега

TAP:

1.00

VOO:

1.39

Коэф-т Кальмара

TAP:

-0.05

VOO:

3.12

Коэф-т Мартина

TAP:

-0.16

VOO:

13.83

Индекс Язвы

TAP:

15.22%

VOO:

1.90%

Дневная вол-ть

TAP:

23.07%

VOO:

12.54%

Макс. просадка

TAP:

-67.73%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TAP:

-36.70%

VOO:

-1.98%

Доходность по периодам

С начала года, TAP показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.64%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.28% против 13.07% соответственно.


TAP

С начала года

-2.58%

1 месяц

-4.92%

6 месяцев

15.52%

1 год

-2.65%

5 лет

3.78%

10 лет

-0.28%

VOO

С начала года

26.64%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

9.44%

1 год

26.33%

5 лет

14.77%

10 лет

13.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TAP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TAP, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.112.10
Коэффициент Сортино TAP, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.012.80
Коэффициент Омега TAP, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.39
Коэффициент Кальмара TAP, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.053.12
Коэффициент Мартина TAP, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-0.1613.83
TAP
VOO

Показатель коэффициента Шарпа TAP на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.11
2.10
TAP
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAP и VOO

Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TAP
Molson Coors Brewing Company
3.04%2.68%2.95%1.47%1.26%3.64%2.92%2.00%1.69%1.75%1.99%2.28%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок TAP и VOO

Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-36.70%
-1.98%
TAP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TAP и VOO

Molson Coors Brewing Company (TAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.08% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.08%
4.05%
TAP
VOO