PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAP с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TAP (Molson Coors Brewing Company) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TAP returned -6.24%/yr vs 15.61%/yr for VOO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TAP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molson Coors Brewing Company (TAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAP показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -6.24% против 15.61% соответственно.

TAP

1 день
0.18%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-11.80%
1 год
-13.81%
3 года*
-12.71%
5 лет*
-3.23%
10 лет*
-6.24%

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAP и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAP
Molson Coors Brewing Company		-13.03%-15.53%-3.43%22.15%14.39%4.12%-15.20%-0.44%-29.88%-14.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between TAP and VOO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.42

The correlation between TAP and VOO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Molson Coors Brewing Company

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TAP:
TAP с BUDTAP с STZTAP с SAMTAP с DEOTAP с SPYTAP с TDGTAP с VZ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

TAP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAP
Ранг доходности на риск TAP: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAP: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAP: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAPVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
1.91

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
2.60

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.35

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

2.67

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

11.96

-12.95

TAP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAP на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAP и VOO

Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.73%

-33.99%

-33.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.75%

-8.90%

-18.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.73%

-18.69%

-21.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.73%

-24.52%

-15.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.73%

-33.99%

-33.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.90%

-3.14%

-50.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.82%

-3.68%

-19.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.94%

1.99%

+11.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TAP и VOO

Molson Coors Brewing Company (TAP) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что TAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

4.83%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

9.82%

+10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.25%

12.46%

+13.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.60%

16.91%

+8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.52%

18.02%

+10.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAP и VOO

Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAP
Molson Coors Brewing Company		4.78%4.03%3.07%2.68%2.95%1.47%1.26%3.64%2.92%2.00%1.69%1.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TAP and VOO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAP has higher volatility (7.80%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAP и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор