Сравнение TAP с VOO
TAP (Molson Coors Brewing Company) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TAP returned -5.84%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TAP и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -5.84% против 15.35% соответственно.
TAP
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 7.75%
- 6 месяцев
- -16.57%
- С начала года
- -8.30%
- 1 год
- -11.29%
- 3 года*
- -10.77%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- -5.84%
- Всё время*
- 7.42%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $132.15M | $125.48M | $131.05M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам TAP и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.30% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between TAP and VOO is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.41 |
The correlation between TAP and VOO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. VOO — Ранг доходности на риск
TAP
VOO
Сравнение TAP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAP | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.34 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.71 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 11.57 | -12.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAP и VOO
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -33.99% | -33.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -8.90% | -18.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.80% | -18.69% | -20.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -24.52% | -15.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -33.99% | -33.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.39% | -0.19% | -51.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.90% | -3.67% | -19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 2.08% | +14.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и VOO
Molson Coors Brewing Company (TAP) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что TAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 4.07% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.54% | 10.27% | +11.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.68% | 12.81% | +14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 16.96% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.52% | 18.03% | +10.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и VOO
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.54% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
TAP and VOO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAP has higher volatility (9.54%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор