PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAP с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TAP (Molson Coors Brewing Company) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TAP returned -5.86%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TAP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molson Coors Brewing Company (TAP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAP показывает доходность -8.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -5.86% против 15.08% соответственно.

TAP

1 день
5.48%
1 месяц
2.91%
6 месяцев
-15.65%
С начала года
-8.49%
1 год
-12.30%
3 года*
-12.02%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
-5.86%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAP и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAP
Molson Coors Brewing Company		-8.49%-15.53%-3.43%22.15%14.39%4.12%-15.20%-0.44%-29.88%-14.11%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between TAP and SPY is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г.

0.34

The correlation between TAP and SPY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Molson Coors Brewing Company

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TAP:
TAP с BUDTAP с STZTAP с SAMTAP с DEOTAP с TDGTAP с VZTAP с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TAP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAP
Ранг доходности на риск TAP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAP: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAP: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAPSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
1.72

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
2.38

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.31

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.44

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

10.63

-11.44

TAP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAP на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAP и SPY

Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.73%

-55.19%

-12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.75%

-8.88%

-18.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.73%

-18.76%

-20.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.73%

-24.50%

-15.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.73%

-33.72%

-34.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.49%

-0.91%

-50.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.86%

-9.02%

-13.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.34%

2.04%

+13.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TAP и SPY

Molson Coors Brewing Company (TAP) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что TAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

3.58%

+6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.34%

10.02%

+11.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.60%

12.58%

+15.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

17.17%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.60%

17.93%

+10.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAP и SPY

Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
TAP
Molson Coors Brewing Company		4.55%4.03%3.07%2.68%2.95%1.47%1.26%3.64%2.92%2.00%1.69%1.75%

Часто задаваемые вопросы

TAP and SPY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAP has higher volatility (10.41%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAP и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор