Сравнение TAP с SPY
TAP (Molson Coors Brewing Company) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TAP returned -5.84%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TAP и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -5.84% против 15.27% соответственно.
TAP
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 7.75%
- 6 месяцев
- -16.57%
- С начала года
- -8.30%
- 1 год
- -11.29%
- 3 года*
- -10.77%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- -5.84%
- Всё время*
- 7.42%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.99B | $36.81B | $39.78B | |
| $132.15M | $125.48M | $131.05M |
Сравнение доходности по годам TAP и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.30% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between TAP and SPY is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г. | 0.34 |
The correlation between TAP and SPY shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. SPY — Ранг доходности на риск
TAP
SPY
Сравнение TAP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAP | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.71 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 11.55 | -12.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAP и SPY
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -55.19% | -12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -8.88% | -18.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.80% | -18.76% | -20.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -24.50% | -15.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -33.72% | -34.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.39% | -0.20% | -51.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.90% | -9.01% | -13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 2.08% | +14.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и SPY
Molson Coors Brewing Company (TAP) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что TAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 4.10% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.54% | 10.32% | +11.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.68% | 12.88% | +14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 17.21% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.52% | 17.96% | +10.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и SPY
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.54% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
TAP and SPY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAP has higher volatility (9.54%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор