PortfoliosLab logo
Сравнение TAP с SAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TAP и SAM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TAP и SAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molson Coors Brewing Company (TAP) и The Boston Beer Company, Inc. (SAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
962.95%
785.63%
TAP
SAM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAP:

-0.32

SAM:

-0.37

Коэф-т Сортино

TAP:

-0.28

SAM:

-0.40

Коэф-т Омега

TAP:

0.96

SAM:

0.96

Коэф-т Кальмара

TAP:

-0.19

SAM:

-0.16

Коэф-т Мартина

TAP:

-0.72

SAM:

-0.85

Индекс Язвы

TAP:

12.09%

SAM:

15.77%

Дневная вол-ть

TAP:

27.53%

SAM:

35.99%

Макс. просадка

TAP:

-67.73%

SAM:

-83.22%

Текущая просадка

TAP:

-37.34%

SAM:

-81.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAP:

$11.83B

SAM:

$2.72B

EPS

TAP:

$5.35

SAM:

$6.17

Коэффициент P/E

TAP:

10.62

SAM:

40.18

Коэффициент PEG

TAP:

22.60

SAM:

0.82

Коэффициент P/S

TAP:

1.02

SAM:

1.33

Коэффициент P/B

TAP:

0.88

SAM:

3.08

Общая выручка (12 мес.)

TAP:

$9.03B

SAM:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAP:

$3.50B

SAM:

$926.65M

EBITDA (12 мес.)

TAP:

$2.07B

SAM:

$240.47M

Доходность по периодам

С начала года, TAP показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у SAM с доходностью -17.36%.


TAP

С начала года

-0.15%

1 месяц

-6.16%

6 месяцев

3.36%

1 год

-6.28%

5 лет

6.92%

10 лет

-0.24%

SAM

С начала года

-17.36%

1 месяц

3.56%

6 месяцев

-16.24%

1 год

-12.47%

5 лет

-11.64%

10 лет

0.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAP и SAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TAP
Ранг риск-скорректированной доходности TAP, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

SAM
Ранг риск-скорректированной доходности SAM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAP c SAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и The Boston Beer Company, Inc. (SAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TAP, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TAP: -0.32
SAM: -0.37
Коэффициент Сортино TAP, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TAP: -0.28
SAM: -0.40
Коэффициент Омега TAP, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TAP: 0.96
SAM: 0.96
Коэффициент Кальмара TAP, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TAP: -0.19
SAM: -0.16
Коэффициент Мартина TAP, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TAP: -0.72
SAM: -0.85

Показатель коэффициента Шарпа TAP на текущий момент составляет -0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAM равному -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAP и SAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
-0.37
TAP
SAM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAP и SAM

Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как SAM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAP
Molson Coors Brewing Company
3.15%3.07%2.68%2.95%1.47%1.26%3.64%2.92%2.00%1.69%1.75%1.99%
SAM
The Boston Beer Company, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%

Просадки

Сравнение просадок TAP и SAM

Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что меньше максимальной просадки SAM в -83.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и SAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.34%
-81.03%
TAP
SAM

Волатильность

Сравнение волатильности TAP и SAM

Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 7.31%, в то время как у The Boston Beer Company, Inc. (SAM) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.31%
9.03%
TAP
SAM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAP и SAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и The Boston Beer Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию