Сравнение TAP с SAM
TAP (Molson Coors Brewing Company) and SAM (The Boston Beer Company, Inc.) are both stocks. Both operate in the Beverages - Brewers industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, TAP returned -6.91%/yr vs 0.61%/yr for SAM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и SAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TAP показывает доходность -15.41%, а SAM немного ниже – -16.08%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям SAM по среднегодовой доходности: -6.91% против 0.61% соответственно.
TAP
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -15.41%
- 6 месяцев
- -13.72%
- 1 год
- -22.98%
- 3 года*
- -12.49%
- 5 лет*
- -5.47%
- 10 лет*
- -6.91%
SAM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -20.95%
- С начала года
- -16.08%
- 6 месяцев
- -18.47%
- 1 год
- -27.01%
- 3 года*
- -21.82%
- 5 лет*
- -31.76%
- 10 лет*
- 0.61%
Сравнение доходности по годам TAP и SAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -15.41% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
SAM The Boston Beer Company, Inc. | -16.08% | -34.95% | -13.20% | 4.88% | -34.76% | -49.20% | 163.14% | 56.89% | 26.03% | 12.51% |
Correlation
The correlation between TAP and SAM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 1995 г. | 0.24 |
Over the past year, TAP and SAM have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TAP:
$7.31B
SAM:
$1.71B
TAP:
-$10.76
SAM:
-$5.70
TAP:
0.68
SAM:
0.84
TAP:
0.73
SAM:
2.51
TAP:
$11.19B
SAM:
$2.09B
TAP:
$4.23B
SAM:
$947.28M
TAP:
-$1.54B
SAM:
$23.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. SAM — Ранг доходности на риск
TAP
SAM
Сравнение TAP c SAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и The Boston Beer Company, Inc. (SAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAP | SAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.90 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.72 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -2.15 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAP | SAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.80 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | 0.01 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.16 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TAP и SAM
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что меньше максимальной просадки SAM в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и SAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | SAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -87.57% | +19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.39% | -37.54% | +10.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.43% | -58.74% | +19.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.43% | -85.32% | +45.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -87.57% | +19.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.16% | -87.47% | +32.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.78% | -40.69% | +17.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | 12.56% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и SAM
Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 7.91%, в то время как у The Boston Beer Company, Inc. (SAM) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | SAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 11.42% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 27.81% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.91% | 36.69% | -10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.62% | 39.76% | -14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 40.76% | -12.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и SAM
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, тогда как SAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAM The Boston Beer Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 6.14% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и SAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и The Boston Beer Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP и SAM
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
SAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.96M при выручке в 461.58M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
SAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -190.46M при выручке в 461.58M, что соответствует операционной рентабельности -41.3%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
SAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -145.26M при выручке в 461.58M, что соответствует чистой рентабельности -31.5%.
Часто задаваемые вопросы
TAP and SAM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAM has higher volatility (11.42%) compared to TAP (7.91%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs SAM's -87.57%.
SAM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и SAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор