Сравнение TAP с SAM
TAP (Molson Coors Brewing Company) and SAM (The Boston Beer Company, Inc.) are both stocks. Both operate in the Beverages - Brewers industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, TAP returned -5.84%/yr vs 0.29%/yr for SAM. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TAP и SAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у SAM с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям SAM по среднегодовой доходности: -5.84% против 0.29% соответственно.
TAP
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 7.75%
- 6 месяцев
- -16.57%
- С начала года
- -8.30%
- 1 год
- -11.29%
- 3 года*
- -10.77%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- -5.84%
- Всё время*
- 7.42%
SAM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- -21.59%
- С начала года
- -5.30%
- 1 год
- -15.08%
- 3 года*
- -19.42%
- 5 лет*
- -22.40%
- 10 лет*
- 0.29%
- Всё время*
- 6.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $62.70M | $58.03M | $57.87M | |
| $132.15M | $125.48M | $131.05M |
Сравнение доходности по годам TAP и SAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.30% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
SAM The Boston Beer Company, Inc. | -5.30% | -34.95% | -13.20% | 4.88% | -34.76% | -49.20% | 163.14% | 56.89% | 26.03% | 12.51% |
Correlation
The correlation between TAP and SAM is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1995 г. | 0.25 |
Over the past year, TAP and SAM have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TAP:
$7.86B
SAM:
$1.92B
TAP:
-$10.85
SAM:
-$6.63
TAP:
0.73
SAM:
0.94
TAP:
0.79
SAM:
2.68
TAP:
$11.19B
SAM:
$2.09B
TAP:
$4.23B
SAM:
$941.13M
TAP:
-$1.54B
SAM:
$8.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. SAM — Ранг доходности на риск
TAP
SAM
Сравнение TAP c SAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и The Boston Beer Company, Inc. (SAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAP | SAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.40 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -0.87 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAP и SAM
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что меньше максимальной просадки SAM в -87.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и SAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | SAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -87.67% | +19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -38.06% | +10.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.80% | -59.09% | +20.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -76.47% | +36.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -87.67% | +19.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.39% | -85.86% | +34.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.90% | -40.94% | +18.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 17.45% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и SAM
Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 9.54%, в то время как у The Boston Beer Company, Inc. (SAM) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | SAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 11.90% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.54% | 29.97% | -8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.68% | 37.68% | -10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 38.34% | -12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.52% | 40.72% | -12.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и SAM
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, тогда как SAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAM The Boston Beer Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.54% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и SAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и The Boston Beer Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP и SAM
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
SAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 286.37M при выручке в 607.76M, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
SAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 70.77M при выручке в 607.76M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
SAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.57M при выручке в 607.76M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
TAP and SAM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAM has higher volatility (11.90%) compared to TAP (9.54%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs SAM's -87.67%.
SAM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и SAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор