Сравнение TDG с MOD
TDG (TransDigm Group Incorporated) and MOD (Modine Manufacturing Company) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TDG returned 22.15%/yr vs 39.33%/yr for MOD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и MOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у MOD с доходностью 106.15%. За последние 10 лет акции TDG уступали акциям MOD по среднегодовой доходности: 22.15% против 39.33% соответственно.
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
MOD
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 106.15%
- 6 месяцев
- 78.85%
- 1 год
- 193.99%
- 3 года*
- 104.57%
- 5 лет*
- 73.77%
- 10 лет*
- 39.33%
Сравнение доходности по годам TDG и MOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
MOD Modine Manufacturing Company | 106.15% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -19.67% | 63.12% | -28.77% | -46.49% | 35.57% |
Correlation
The correlation between TDG and MOD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between TDG and MOD has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TDG:
$70.21B
MOD:
$14.86B
TDG:
$34.79
MOD:
$4.66
TDG:
34.67
MOD:
59.05
TDG:
1.03
MOD:
3.81
TDG:
7.38
MOD:
4.64
TDG:
$9.50B
MOD:
$3.18B
TDG:
$5.61B
MOD:
$731.10M
TDG:
$4.78B
MOD:
$276.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. MOD — Ранг доходности на риск
TDG
MOD
Сравнение TDG c MOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | MOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.42 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 7.09 | -7.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 20.47 | -21.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 2.94 | -3.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.23 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.21 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и MOD
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и MOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -97.53% | +34.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -27.55% | +2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -51.61% | +26.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -56.14% | +30.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -88.13% | +25.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -10.32% | -10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -37.67% | +29.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 9.52% | +5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и MOD
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 7.72%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 24.73%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 24.73% | -17.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 52.64% | -31.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 66.47% | -38.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 60.28% | -32.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 58.81% | -25.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и MOD
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, тогда как MOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и MOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и MOD
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and MOD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOD has higher volatility (24.73%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs MOD's -97.53%.
MOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и MOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор